Мартингейл что это такое на биржах
Классический Мартингейл в Практике на FOREX
Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную священную битву.
Если с определением правильности трейдера все понятно: «правильный» – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, «неправильный» же его противоположность; то с термином «Мартингейл» обычно явная путаница.
Ниже я расскажу что же такое «Мартингейл», используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет).
Классический Мартингейл
«Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.»
То есть в классическом понимании «Мартингейл» – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ.
ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке.
Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:«А откуда же тогда берутся Сделки?» – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС.
Следствие 1.
Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла.
Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем:
Следствие 2.
Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС.
Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно.
Следствие 3.
Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС («перераспределяет свой выигрыш«). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло.
В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие.
Следствие 4.
Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода.
Практика применения мартингейла на FOREX
Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам:
1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки;
2) из-за больших убытков базовой ТС.
А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера.
Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – «Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу».
Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив.
К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики.
Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по «живучести» прибыльными ТС с аналогичными характеристиками.
В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков.
Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе
Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много.
Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл?
Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем((((
При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома.
Мартингейл – единственно работающая система на рынке
Чувствую, что сейчас меня заклюёт всё трейдерское сообщество, которое пытается заработать трейдингом, и особенно те короткостопщики, которые какой-то период времени находятся в плюсе по данной стратегии, но всё равно не могу не высказать свои мысли по данной теме.
Думаю, все согласятся с мыслью, что успешность торговли связана с расчётом вероятностей похода актива в ту или иную сторону. Методы расчёта в данном случае не важны. Это если не учитывать инсайд, который у больших денег всегда есть. Единственное, чего не могут учесть большие деньги – это форс мажор (землятрясение, цунами, метеориты и т.д.).
Торговля большими объёмами (крупный игрок), это аналог страховой компании, которая платит большие деньги за реализацию маловероятного события, и зарабатывает маленькие деньги, при не реализации этого события. Но и к ним тоже может придти маржин-колл, как случилось с Леманом, который погорел на кредитах под обеспечение недвижимости, которую в итоге укатали в пол, так было с кипрскими банками, закупившимися греческими бумагами. Это тоже, своего рода, набирание позы против движения, в надежде на то, что оно рано или поздно развернётся. Так действует весь крупняк. У него огромные объёмы, он может пересидеть любую просадку, и при этом, ему достаточно минимальных годовых процентов, чтобы быть в шоколаде. Пару тройку таких сделок в году, и ты в дамках. Дело не хитрое, купить на 1% от депо (без плечей), то, что упало ниже плинтуса, при 0.1% вероятности того, что оно упадёт в 0, и сидеть без стопа, усредняясь до 10%, пока оно не поднимется, хоть на сколько нибудь выше среднего входа. И так по 10 инструментам. Это грубо. Но большие деньги работают, как я понял, именно так. Получается, всё сделки в плюс, хоть и небольшой, но максимально вероятный. Так как маржин-колл будет только в случае ухода всех 10 инструментов в 0.
Мелкие мартингейльщики делают всё тоже самое, но беда их в том, что делают они это на более мелких ТФ и с меньшими деньгами. Они тоже могут зарабатывать месяц, два, три, год, но в итоге всё равно слив, так как периодически, у них деньги заканчиваются раньше, чем длится неожиданное, непредсказуемое, ненавистное и очень болезненное безоткатное движение. Поэтому, все «гуру» дружно хают эту стратегию, хотя дело вовсе не в ней самой.
С мелкими стопами, абсолютно всё тоже самое, что и с мартином. Только с мартином жизнь депо заканчивается стремительно, как акула заглотила — одной сделкой, а мелкими стопами депо съедается как пираньями, долго и мучительно (хотя пираньи тоже не долго церемонятся:)). Всё зависит от риска на сделку. И совершенно без разницы каким образом убивается депо, за 30 усреднений, или за 30 стопов, вероятность одинаковая, разное только время. Мартин не переживёт длинный тренд, короткие стопы не переживут длинный флэт.
Если экстраполировать работу мартином большинства мелких, начинающих трейдеров, на работу крупных фондов и банков, то получается, что на равное количество сделок, обнулятся и те и другие, но у крупных, эта вероятность настолько мала, что работа без обнуления может длиться годами и десятилетиями, но всё равно, рано или поздно эта вероятность может реализоваться. 2008г — хороший тому пример.
Отсюда и процент успешных трейдеров на дистанции, он прямо пропорционален размеру депо, и возможности терпеть просадку. В итоге, деньги всегда перетекают от мелких участников к крупным. Фактически, это перетекание прямо пропорционально размеру стопа (величине одного большого или общей величине множества мелких).
Как это не прискорбно это осознавать, но удел мелких трейдеров — это временное обогащение (это в лучшем случае), а дальше действует принцип казино – нужно вовремя слинять с бапками)) иначе останешься без штанов. Либо работать с такими суммами, и с такими рисками, которые могут дать шанс пересидеть любой форс-мажор. Но это будет уже не тот заработок, о котором мечтает частный трейдер.
Вывод из всего вышесказанного простой, и описывается одной известной фразой – « у рынка нельзя отнять деньги, у него можно только взять в долг». И счастливчики — это те пресловутые 5%, которые взяли в долг и вовремя соскочили, кто в околорынок, кто в реальный бизнес, 95% живут надеждой на своё трудолюбие, знание, упорство, везение и т.д, что и им улыбнётся удача, а те кто на данный момент в плюсе, это категория балласта, которая в любую минуту может оказаться по обе стороны от этих 5%, хотя они на данный момент наверняка уверены, что благодаря своей гениальности, будут зарабатывать и дальше.
Любой заработок на рынке происходит синусоидой. И всё зависит только от того, в какой части этой синусоиды вы находитесь, и на каком ТФ нарисована ваша синусоида. Но рано или поздно любая синусоида приводит к начальной точке входа. А для того, чтобы растянуть период синуса лет на 30, нужен приличный капиталл, которого у большинства нет. 
Баффетов и Соросов брать в пример не стоит, так как устанешь считать нули после запятой, при подсчёте процента людей, в который они попали. В лотерею гораздо больший процент выигрывает. Туда же можно отнести людей, которые нашли клад или получили наследство.
Обучение трейдингу основывается на простой теории вероятности и выборке из больших цифр. Из сотен обучившихся, обязательно чья-нибудь синусоида окажется на стадии подъёма, и при этом, совершенно неважно, чему и как их будут учить. Если набрать 1000 учеников и учить их торговать по лунному календарю, то результативная выборка будет точно такая же, как и при обучении теханализу. (5-10% обучившихся, на каком-то отрезке времени будут зарабатывать).
На мой взгляд, обучение трейдингу, это вовсе не желание помочь людям, а один из множества способов заработать на них. Только способ этот, всё-таки, скорее с отрицательным уклоном, так как использует слабости обывателей к быстрому обогащению. Да и по факту, гораздо большему числу людей помогает потерять время и деньги, продавая им мечты. А временный успех некоторых обученных, никаким образом не зависит ни от преподаваемого материала ни от преподавателя.
Особенно умиляет, когда один гуру преподаватель, катит бочку на другого коллегу по цеху, типа, моё кунг-фу, лучше чем твоё кунг-фу)) Ну, тут всё как в любом бизнесе, борьба за клиента.
Занятие трейдингом оправдано только в случае управления большими активами, фондами, где вкладывание денег происходит на относительно длительный срок, и вложенные средства реально участвуют в развитии какого-то перспективного бизнеса. И такой трейдинг, это не способ быстро заработать денег, а такая же нудная, повседневная работа, за которую платят зарплату. Но ведь многие представляют себе трейдинг в несколько ином свете, да и гуры учат изначально не этому.
В видео, на которое ссылка вначале топика, есть замечательная фраза – «я не могу себе позволить не работать, так как у меня нет такого количества денег». Это сказал человек управляющий миллиардами! Хороший повод задуматься тем, кто мечтает со своим депо, размером в пол зарплаты, заработав 100500% в месяц, уйти с работы и сидеть под пальмой с ноутбуком на мальдивах ))
Так может, лучше уже на начальном этапе осознать, что частная торговля на бирже, это никакая ни работа, как многие пытаются преподнести? А этот доход, либо временное явление, либо казиношное везение. Может, стоит сразу заняться чем-то созидательным, приносящим добавленную стоимость или хоть какую-то реальную пользу? А не тратить годы жизни на алхимию добывания золота из ртути…
Стабильный заработок частным трейдингом, без огромного капиталла или инсайда — это миф. Такой заработок всегда будет только временным.
P.S.
К сожалению, я такой же рядовой наркоман, как и большинство здесь присутствующих, который понимает, что курить это вредно, но бросить пока не может.
Стратегия Мартингейла в трейдинге
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сразу скажу, что я считаю использование стратегий Мартингейла в чистом виде убыточным. В данной статье я объясню почему это так. И расскажу, как все-таки можно немного видоизменить данную стратегию, чтоб добиться хоть какого-то результата.
Итак, для начала давайте разберем что же такое стратегия Мартингейла. Изначально принцип Мартингейла был придуман для игры в казино, а затем пришел в трейдинг.
Только не путайте данную стратегию с пирамидингом или другими способами при которых мы увеличиваем объемы сделок. Основное отличие принципа Мартингейла в том, что увеличение объема идет либо до выигрышной сделки, либо до полной потери депозита. А при других вышеназванных стратегиях увеличение объема ограниченно.
Убыточность системы
А – количество прибыльных сделок;
В – количество убыточных сделок;
Х – средняя величина прибыльной сделки;
Y – средняя величина убыточной сделки.
Формула, очень простая. От суммарной прибыли отнимается суммарный убыток. Теперь применим эту формулу для оценки Мартингейловой системы, ничего не подставляя в формулу. Остановимся только на средней величине убыточной сделки – Y. Чем ограничена величина убыточной сделки при торговле по принципу Мартингейла? Ничем! То есть ставка может быть 10$, затем 20, 40,80 и тд. (пока есть деньги).
Раз убыток достигает бесконечности, формула будет выглядеть так: А*Х-В*бесконечность=?
Вспоминая школьную математику, заметим, что произведение бесконечности на любое число даёт бесконечность, то есть В*бесконечность = бесконечность.
Формулу можно переписать так: А*Х-бесконечность=?
Так как бесконечность больше любого положительного числа, которое может получиться при умножении А*Х, то убыток будет больше прибыли. В итоге, в уравнении всегда будет получаться отрицательный ответ, со знаком минус, что бесспорно говорит о убыточности системы Мартингейла.
Принцип Мартингейла в трейдинге
Стратегия Мартингейла применительно к трейдингу будет выглядеть следующим образом. Только хочу отметить, что следующие расчеты будут упрощенные, т.е проценты будут высчитываться от изначального депозита, а не от новой суммы с учетом слива.
Так вот, вернемся к нашей системе Мартингейла. Так как величина убыточной серии ничем не ограничена, то соответственно убыток в любом случае случится! Пусть у кого-то он будет в течении года, а у кого-то в течении 2 лет. И если вы хотите стабильно зарабатывать на рынке, то такую систему использовать точно нельзя. Ну а если хотите поиграть в рулетку, то в принципе можете попробовать. Главное вовремя остановиться и забрать свои деньги, ну, в общем, как в казино :-).
А как же все-таки можно добиться результата по данной стратегии. После размышлений я пришел к такому выводу. Ну, во-первых, разбейте депозит на несколько частей. Скажем на 5. И на каждом депозите отдельно используйте минимальный риск, не больше чем 0.1 % от депозита для первой сделки. Если у вас получится в течении года его удвоить, разделите его опять на 2 части и торгуйте по той же схеме. Если сольете, то используйте одну из оставшихся 4 частей депозита. С таким разделением депозита риски к полному сливу сведены к минимуму. Хотя и шанс заработать выглядит немного призрачным. Так как в долгосрочной перспективе, пусть это случится на следующий год, вы скорее всего сольете одну из частей депозита и уйдете в минус, так как сделок будет много, а комиссию брокеру тоже надо платить.
Метод Мартингейла для биржевой торговли
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Добро пожаловать на форум investtalk.ru!
Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать
Инвестиционный форум investtalk.ru предлагает посетителям такие разделы:
Инвестиции – это размещение капитала, цель которого получить в будущем прибыли. Они являются важнейшим элементом современной экономической деятельности. Существует принципиальная разница между инвестированием и кредитами. Первые позволяют получить доход и возвращаются к своему владельцу только в том случае, если проект окажется прибыльным. Кредит предполагает фиксированную процентную ставку, которая оплачивается через определенные сроки. Также устанавливается дата возврата займа. Инвестирование позволяет получить намного больший доход, чем представление кредита.
Вкладами называют денежные суммы, которые вносятся в банк на хранение с начислением на него процентов. На форумах профессиональных инвесторов часто обсуждается целесообразность таких инвестирований, поскольку процентная ставка по ним чрезвычайно мала, нередко она даже не перекрывает реальную инфляцию. Это значит, что деньги на депозите даже с учетом начисления процентов со временем снижают свою ценность.
Львиная доля заработка банков приходится на выдачу кредитов за счет привлеченных депозитов. По сути, такие компании выступают в роли финансовых посредников. А если обойтись без них? Некоторые построили выгодный бизнес на выдаче кредитов. Процентная ставка по ним многократно превышает ставку по депозитам, однако и риски здесь необычайно высоки.
Риски можно существенно снизить, если предоставлять кредиты под залог с нотариальным оформлением сделки. Например, можно составить договор, в котором будет сказано, что в случае невозвращения средств заемщик отдает свой бизнес, автомобиль, квартиру или другое имущество. Здесь существует множество черных схем, при которых кредитор в будущем не видит ни своих денег, ни имущества заемщика. Бывали случаи, когда последний в качестве залога оставлял взятый в лизинг автомобиль, который, по сути, ему не принадлежал. Также при заключении брака может составляться контракт, по нему определенная часть квартиры закрепляется за одним из супругов. Бизнесмен может отдать деньги в кредит под залог недвижимости, а на следующий день супруги разводятся (реально или фиктивно), и одна из сторон отчуждает свою часть через суд (она может быть больше 50%). В результате в залоге остается совсем небольшая доля.
Конечно, мошенничество случается не всегда. Наш форум инвесторов предоставляет возможность познакомиться с различными его видами, чтобы не попасть в ловушку талантливых мастеров махинаций.
Трейдинг как способ заработка
Под трейдингом понимают торговлю валютами, ценными бумагами, опционами, фьючерсами и иными финансовыми инструментами. Трейдер зарабатывает на том, что покупает по более низкой стоимости, а продает по более высокой. Новичку может показаться, что здесь все кроется в удаче – угадал или не угадал. Однако профессионалы знают, насколько важно соблюдать риск менеджмент, грамотно выбрать стратегию и придерживаться ее.
На нашем инвестиционном российском форуме проходят жаркие обсуждения различных стратегий торговли, их сильных и слабых сторон. Пользователи делятся своими предположениями о том, как изменятся котировки рубля, подорожает или подешевеет нефть, сколько будет стоить золото и т.д.
Биржевые комментарии помогают посмотреть на ситуацию с разных сторон и постараться непредвзято оценить ее. Благодаря им некоторые выбрали подходящий момент для открытия сделки, другие же отказались от своих планов и избежали финансовых потерь.
Существует множество видов инвестиций. Каждый из них характеризуется своим уровнем риска, возможностью заработка, сроками и другими параметрами. На нашем форуме российских и иностранных инвесторов вы сможете найти подходящую ветку обсуждения, задать в ней интересующий вопрос и узнать, что по этому поводу думают посетители ресурса. Редакторы нашего сайта и форума пристально наблюдает за событиями в мире и России, это позволяет поднимать актуальные и интересующие многих темы для обсуждения. На форуме собрано много интересной и полезной для инвесторов информации. Вы здесь всегда найдете пищу для размышлений!
Торговля по Мартингейлу – путь к сливу депозита или золотой грааль?
Стратегия Мартингейла известна многим, но те, кто сталкивался с ней лично в своей практике, часто высказывались негативно. Достаточно обжечься один раз и пережить потерю всего своего депозита, чтобы больше никогда не захотеть возвращаться к использованию данной методики.
Но таки ли страшен Мартингейл, как его описывают? Возможно, трейдеры не говорят о собственной невнимательности и ошибках, которые совершали, поэтому проще винить во всем стратегию? Эксперты брокера Finmax помогают разобраться в ситуации и выяснить, как правильно использовать торговлю по Мартингейлу, чтобы она была прибыльной. Конечно, этот подход не сулит перспективу разбогатеть в один день, однако имеет право рассматриваться как полноценная торговая методика с хорошей вероятностью заработка.
Немного об особенностях стратегии Мартингейла
В двух словах данная методика описывается как прием удвоения каждой последующей ставки после убыточной сделки. Например, вы зафиксировали убыток, открываете новую сделку с удвоенной инвестицией, опять проиграли, опять удвоили ставку и т.д. С одной стороны, это кажется глупо, бессмысленно и не рационально. Но особенность Мартингейла в том, чтобы дождаться, когда сработает одна из последующих сделок с удвоенной инвестицией и позволит получить прибыль, которая перекроет убытки предыдущей операции. Рискованно – да, перспективно – да, подходит всем – нет.
Методика применима не только для сделок на рынке Форекс, но также уместна для использования в бинарном трейдинге, а любители азартных игр могут практиковать такой подход при игре в рулетку или покер.
Стратегия Мартингейла была описана французским математиком Полем Пьером Леви, а его идея очень понравилась именно клиентам казино. Ученые даже проводили серьезные исследования, чтобы понять, насколько высока вероятность получать выигрыш с каждым удвоением ставки.
В аспекте валютного трейдинга Мартингейл задает формирование ордерной сетки, в которой каждая последующая сделка удваивается. В видоизмененной тактике можно увеличивать инвестицию не в два раза, а на конкретный процент или коэффициент.
Суть работы метода торговли по Мартингейлу
На практике заключение по Мартингейлу происходит следующим образом:
С этого момента вы начинаете действовать по следующей схеме:
Если не использовать Мартингейл в такой ситуации, тогда три сделки подряд закрываются с убытками, и даже четвертый ордер не смог бы перекрыть этот отрицательный финансовый результат.
В такой ситуации напрашивается несколько важных выводов:
Разновидности торговли по Мартингейлу
В зависимости от того, насколько вы будете увеличивать свой лот зависит характер вашей торговли:
Отдельно стоит отметить прием семи-Мартингейла. Особенность его в том, что лот увеличивается только при условии убыточной предыдущей сделки. Если первая закрылась в плюсе, значит, на следующем ордере уменьшается объем. Логика таких действий объясняется тем, что с каждой прибыльной сделкой увеличивается риск убытков на следующем ордере, поскольку вы не можете непрерывно зарабатывать. Это же правило актуально и для противоположной ситуации – убыточная серия не длится бесконечно, поэтому растет шанс того, что новый ордер позволит выйти в плюс.
Мартингейл и риск-менеджмент
Неважно, по какой стратегии вы торгуете, вы всегда должны стремиться ограничивать свои убытки на приемлемом уровне. Принцип торговли по Мартингейлу не исключает больших просадок, следовательно, здесь подходить к мани-менеджменту нужно еще более ответственно.
Ниже будет рассмотрен такой пример:
Данный пример демонстрирует игнорирование правил риск-менеджмента и тот факт, что очень быстро можно было потерять свой капитал.
Если уменьшить лот с 0,1 до 0,01, тогда на четвертом ордере убыток оставлял бы 29,6 доллара, что составило всего лишь 3 процента от суммы депозита. И это вписывается в правила мани-менеджмента.
Мораль такова, что необходимо просчитывать все риски наперед, чтобы ваш депозит смог выдерживать просадку.
Подводим итог
Торговля по Мартингейлу сопряжена с повышенными рисками, однако не исключает высокий процент заработка. Если следовать ключевым правилам управления капиталом, вы всегда сможете фиксировать сделки с плюсом и минимизировать свои убытки:
Желаем вам наилучших результатов в трейдинге на бинарных опционах!