Ма на графике торговли что это
Что такое скользящая средняя (MA) и как ее использовать в трейдинге?
Вы начинающий крипто-трейдер и стремитесь создать собственную стратегию торговли криптовалютами? Тогда вам необходимо начать со скользящих средних.
Что представляет собой скользящая средняя? Как комбинировать скользящие средние в трейдинге? Будем разбираться.
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (MA) — это технический индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. В трейдинге данный индикатор является наиболее востребованным, поскольку с его помощью можно эффективно определить импульс рынка.
Простыми словами, если цена актива ниже скользящей средней, то это является сигналом наступления медвежьего рынка. В свою очередь, если цена находится выше скользящей средней, то это сигнал грядущего восходящего движения. Всегда скользящую среднюю необходимо использовать вместе с другими индикаторами, включая Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.
Использование скользящих средних
Несмотря на то, что данному индикатору уже 30 лет, существует один вариант использования MA в торговле как ценными бумагами и биржевыми товарами, так и криптовалютами.
Итак, простая скользящая средняя (SMA) в паре с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Различие только в том, что EMA быстрее реагирует на изменение цены.
Для справки, SMA представляет собой обыкновенное значение всех точек за отдельно взятый период (определяется рассматриваемым таймфреймом), деленное на количество точек. В большинстве случаев SMA может давать ложные сигналы по текущему тренду, особенно при явно выраженном боковом тренде.
EMA был создана для исправления недочетов SMA, поэтому она чувствительна к последним данным на рынке и в разы полезней при определении краткосрочного тренда.
Цели использования скользящих средних
Главная цель MA заключается в устранении различных колебаний на рынке с использованием любого таймфрейма. В большинстве случаев MA используются для покупки или продажи актива по наиболее выгодному курсу. Также MA определяет уровни поддержки и сопротивления.
Примечательно, скользящая средняя выступает в качестве уровня сопротивления, когда цена актива находится ниже ее. Если скользящая средняя находится выше цены актива, то это потенциальный уровень поддержки.
Варианты использования скользящих средних
Существует всего три варианта использования MA:
Разберем каждый вариант по отдельности.
Определение бычьего или медвежьего импульса.
Когда цена актива растет, то MA также будет расти, тем самым отражая общее состояние рынка. Трейдеры могут засчитать это как сигнал на открытия лонг-позиций.
Либо наоборот. Если цена криптовалюты падает и находится ниже MA, то это сигнал на усиление медвежьего импульса.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Например, если цена актива растет вместе с MA, то трейдер может открыть лонг-позицию, а стоп-лосс разместить чуть ниже уровня MA. И наоборот, при медвежьем тренде MA используется как уровень сопротивления для выставления стоп-лосса.
Определения долгосрочного и среднесрочного тренда
Как на фондовом рынке, так и с криптовалютами, трейдеры применяют в своих стратегиях несколько MA. Это крайне полезный метод оценки долгосрочного и среднесрочного тренда
Ключевой особенностью комбинирования скользящих средних поиск так называемого «золотого креста» на бычьем рынке или «креста смерти» на медвежьем рынке.
«Золотой крест» представляет собой пересечение 50-дневной MA с 200 дневной MA снизу вверх (бычий сигнал). «Крест смерти» возникает, 200-дневная MA пересекает снизу вверх 50-дневную MA (признак продолжения медвежьего тренда).
Резюмируем
Как собственно и RSI, скользящая средняя является наиболее полезным и часто используемым индикатором, с помощью которого можно определить тренд и обозначить уровни поддержки/сопротивления. Перед торговлей криптовалютами настоятельно рекомендуем поэкспериментировать с MA на различных таймфреймах. Только так можно понять, что именно хочет сообщить этот индикатор.
Индикатор скользящее среднее (Moving Average)
Для чего и как используется индикатор скользящее среднее (Moving Average, МА). Этим индикатором пользуется огромное количество трейдеров. Скользящее среднее входит в группу трендовых индикаторов и позволяет трейдеру определить наличие и направление тенденции. Таким образом, если вы «идете» за МА, то вы следуете за трендом.
Именно следующий, так как имеет запаздывание и не может предупреждать об изменении текущего движения, только подтверждать. Поэтому МА эффективны только при наличии определенного движения.
Существует 4 вида МА:
Простое скользящее среднее – SMA
Экспоненциальное скользящее среднее – EMA
Сглаженное скользящее среднее – SmMA
Линейно-взвешенное скользящее среднее – LWMA
Вычисляют их по таким формулам:
SMA – Simple Moving Average, Simple MA
Показывает среднее значение данных за определенный период времени, 10-дневное МА показывает средние цены за последние 10 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, рисуется линия показателя среднего движения курса.
Таким образом, простое скользящее среднее формируется путем вычисления средней цены за указанное число периодов.
SMA = S (CL(i), X) / X
Как видите, формула вычисления очень проста.
Но при таком расчете, данные каждого дня имеют один и тот же вес. Следовательно, из-за прошлых данных, простое скользящее среднее, как раз и может выдать погрешность.
EMA – Exponential Moving Average, Exponential MA
Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Значение экспоненциального скользящего среднего будет иметь вид:
Для расчета EMA есть три шага. Вот формула для 5 EMA
1. Вычислить SMA
(Значения периода / количество периодов)
2. Вычислить множитель
(2 / (Количество периодов + 1), поэтому (2 / (5+1) = 33.333%
3. Вычислить EMA
EMA =
Экспоненциальное скользящее среднее учитывает всю историю. И при таком расчете, данным за последние дни придается больший вес и они не исключаются как у простого МА, а просто медленно поглощаются более новыми данными, что, конечно же, дает меньшую погрешность.
SmMA – Smoothed Moving Average, Smoothed MA
Первое значение этого сглаженного рассчитывается, как и простое скользящее среднее(SMA).
SUM1 = S (CL(i), X)
SMMA1 = SUM1 / X
Второе и последующие значения скользящего среднего рассчитываются по следующей формуле:
SmMA(i) = (S1 — SmMA(i — 1) + CL(i)) / X
где:
S — сумма;
S1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SmMA(i — 1) — сглаженное скользящее среднее значение предыдущего бара;
SmMA(i) — сглаженное скользящее среднее значение текущего бара (кроме первого);
CL(i) — текущая цена закрытия;
X — период сглаживания.
Таким образом, получается еще более сглаженное и усредненное значение, учитывающее всю историю. Это, конечно, с одной стороны хорошо, но так ли нам необходимо?
LWMA — Linear Weighted Moving Average, Linear Weighted MA
При расчете взвешенного скользящего среднего более поздние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)
В таком расчете последние дни являются еще более значимыми, но, все равно, и такое МА не является наилучшим.
На изображении ниже как раз видно как отличается поведение «мувингов», хотя они и имеют один период.
Вы спросите, так какой тип МА использовать в торговле? Все будет зависеть оттого, что Вам необходимо и какие цели стоят перед Вами.
В торговле я использую из четырех типов два вида МА – это SMA и EMA.
Многие системы построены на комбинации МА и периодов, и каждый трейдер уже сам решает какой тип и каким образом использовать в своей торговле.
Как правило, в основе всех систем да и просто самыми распространенными являются простое и экспоненциальное скользящее среднее. Попробуем разобраться, что же лучше для использования: SMA или EMA.
Простое МА имеет запаздывание, а экспоненциальное МА склонно к более быстрым реакциям на изменения цены. Многие подумают, что более раннее изменение даст большую выгоду, но, увы, это не всегда так. Вот тут и встает вопрос, что лучше – высокая чувствительность, а значит более быстрая изменчивость, или большая надежность, за счет небольшого запаздывания.
Т.е. получается, что чем чувствительнее МА, тем больше сигналов оно будет давать. Эти сигналы будут своевременными, но возрастет количество ложных сигналов. И наоборот, чем чувствительность меньше, тем реже поступают сигналы и частенько они могут запаздывать.
К примеру, на графике я изобразил ЕМА 25 («короткая», меньший период, красная линия) и SMA 55 («длинная», больший период, синяя). Где как раз видно, что ЕМА, имея меньший период, изменяется намного быстрее и дает большее количество сигналов, но в то же время часто они бывают ложными.
Все же наверное при построении своей стратегии необходимо учесть эти особенности и не полагаться на один тип скользящего среднего, а лучше всего комбинировать и создавать дополнительные условия. Условия, которые помогут фильтровать ложные сигналы или запаздывания.
Какой период выбрать
Это наверное самый сложный вопрос, если с типами все понятно и можно еще как то понять что тебе необходимо, то с периодами сложнее…
Я сам подбирал для себя достаточно долго, но все же нашел которые устраивают меня и понятны.
В различных книгах по техническому анализу и других источниках много различных вариантов. Но не всегда понятно почему именно такой период и откуда он взялся.
А надо всего лишь вспомнить, для чего и откуда берутся эти периоды, период 10 – это информация за период в десять дней, 20 – за двадцать дней. И тогда можно легко понять какой период нужен для информации за 1 месяц, за 3 месяца или полгода.
Но это не единственный способ подбора периода, очень многие трейдеры предпочитают использовать числа из ряда Фибоначчи для этого. Кстати я тоже при подборе одного периода взял число Фибоначчи, потому что сам использую в своей торговле уровни Фибо.
Так что все периоды уже давным давно перепробованы и подобраны. Но и это может нам сыграть на руку, ведь можно использовать самые известные и используемые периоды, ведь ими пользуется огромное кол-во трейдеров, а значит это возможность видеть то же самое что и они. Вот только не надо сейчас думать о том, что если используют все, значит это не работает…Не правда это…
Таймфрейм: Периоды среднего
1-дневный: 8, 13, 21, 55, 89
4-часовой: 8, 34, 55, 89, 144
1-часовой: 8, 34, 55, 89, 144, 200
Для того, чтобы подобрать МА для какого-либо торгового инструмента, необходимо выбрать тип скользящего среднего и число периода. Число периода подбирается в зависимости от подвижности торгового инструмента (валютная пара, акция, фьючерс), его склонности к тренду и, конечно, личных предпочтений. Чем подвижнее инструмент, тем требуется большее сглаживание и, следовательно, более длинное МА (больший период). А вообще, метод подбора, проб и ошибок, наиболее эффективен в данном случае. Главное помнить, что делать: если видно, что происходит много прорывов, следует удлинить МА (увеличить его период), уменьшив чувствительность скользящего среднего и наоборот. Ну и, конечно же, комбинировать сами МА, использовать и простые, и экспоненциальные.
Как применять МА в торговле
Скользящее среднее (Moving Average, MA) – это индикатор, следующий за трендом.
Если говорить о рынке просто, то, как вы знаете, рынок имеет 3 формы – восходящий, нисходящий тренды и торговый диапазон (флет, коридор, боковик). Если цена находится в торговом диапазоне, то анализ торгового инструмента с помощью МА не самый лучший выбор, т.к. будет присутствовать большое количество ложных сигналов, из-за того что цена не может развить действительного движения и колеблется в диапазоне, создавая ложные сигналы.
Итак, для чего же можно использоваться скользящее среднее, напишу об основных:
Идентификация тренда
Тренд идентифицировать очень просто. Если цена выше МА, если МА с меньшим периодом выше МА с большим периодом, если МА растет, то тренд восходящий, и наоборот.
Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ (таймфрейм) – 4-часовые, дневные и недельные. Они дают большую стабильность, и вероятность что вы не будете работать против тренда. Сделать это просто. Вот один из способов – чтобы идентифицировать долгосрочный тренд, достаточно нанести на график 200 SMA и 144 ЕМА.
Когда 144 EMA выше 200 SMA, а цена в то же самое время выше 200 SMA, тренд считается восходящим, и наоборот.
Т.е. тренд на рынке будет подтвержден тогда, когда две скользящих средних отклонятся друг от друга. Другими словами, когда рынок находится в восходящем тренде, линия показателя более короткого среднего (144EMA) стремится быстрее отклоняться от линии показателя более длинного (200SMA) и это увеличивает расстояние между двумя средними. Это явление указывает, что импульс движения цены нарастает.
Для того чтобы понять, что наступил флет, достаточно увидеть сближение МА, т.е. когда две средние сходятся после того, как они ранее отклонялись, цена будет откатываться, а это означает, что импульс движения цены замедляется. В нашем примере это когда 144 ЕМА начинает «загибаться» вниз и затем пересекается с 200SMA вместе.
Уровни поддержки и сопротивления
Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
То же самое происходит и с МА, они графически обозначают эти уровни. Ну и опять же большинство трейдеров торгует по ним, что накладывает определенные правила игры, о них позже.
На рисунке уровни поддержки/сопротивления пометил горизонтальными линиями.
Если понаблюдать за поведением МА на разных таймфреймах, то везде можно увидеть, что они играют роль уровней поддержки и сопротивления.
Идентификация прорывов уровней цены
Думаю, всем понятен принцип подтверждения пробоев в техническом анализе. Я не говорю о дополнительных индикаторах, а просто о визуальном подтверждении. В основном, вслед за истинным пробоем, происходит откат цен и тестирование уровня пробоя. Тут важно следующее, не покупать или продавать немедленно при пробое того или иного ценового уровня, поскольку пробой может быть мимолётным и неподтверждённым, и в результате цена быстро вернется на предыдущие уровни.
Это же правило действует и здесь. После прорыва ценой какого-либо МА, курс, как правило, возвращается для тестирования скользящего среднего с обратной стороны.
Это видно на рисунке с 55 SMA, пробои обведены красным кругом, а уровни сопротивления/поддержки синей линией.
Сигналы для открытия позиций
Пробой скользящего среднего
Точки пересечения сигнального MA и значения цены используются как сигналы открытия позиции в сторону тренда. Обратные пересечения используются как сигналы для закрытия позиции.
Работа на отскок от МА
В данном случае, вход осуществляется при отскоке курса цены от МА, главное чтобы это было в направлении тренда. Фактически это работа после завершения коррекции, когда сделка открывается в согласно направления предыдущего движения. Но и тут лучше получать дополнительный сигнал с меньшего таймфрема, к примеру пробой МА ценой.
Пересечение двух МА
Хотя для тех кто не любит риск, хоть и не большой, этот сигнал подойдет больше всех, главное учтите, что расстояние для постановки “хорошего” стоп-уровня увеличивается в разы. И в заключение скажу, что “мувинги” (скользящее среднее) могут быть эффективным инструментом в торговле, главное помнить для чего вы его собираетесь использовать. Мувинги помогут вам в определении и подтверждении тренда, определении уровней поддержки и сопротивления, и разработке торговых систем. Помните о недостатках и преимуществах скользящих средних. МА являются индикаторами, запаздывающими и следующими за трендом. Конечно, МА не покажут нам экстремумы, где можно было бы сделать идеальные точки входа и выхода, поэтому необходимо в сочетании с ними использовать другие индикаторы, которые их будут дополнять.
Индикатор Скользящая Средняя (MA)
Скользящую среднюю можно уверенно назвать одним из основных технических инструментов, применяемых при торговле на форекс. Если внимательно рассмотреть большинство предлагаемых ныне индикаторов, то окажется, что в их состав в том или ином виде входит скользящая средняя, или, как её называют, «мувинг» ( Moving Average (МА)).
Основное предназначение МА – измерение средней цены (или курса актива) за конкретный период времени. Любителям математики скользящую среднюю можно представить, как функцию, значение которой в каждой конкретной точке равняется среднему значению данной функции за какой-либо период.
Как построить скользящую среднюю?
Откройте терминал Метатрейдер 4 и в меню сверху найдите раздел «вставка». В выпавшей таблице пройдите к «индикаторы», далее к «трендовые» и к «Moving Average». В разделе Метод МА можно увидеть, что существует несколько типов мувингов. Как же они работают и чем отличаются?
Простая скользящая средняя (SMA)
Это действительно простой индикатор. Он измеряет среднюю цену за прошедший период времени. В зависимости от таймфрейма это может быть 5 минут или 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д. SMA. К примеру, если поставить в настройках индикатора период 10, то МА будет представлять собой сумму последних десяти цен закрытия или открытия, разделенную на число заданных вами периодов. На графике показана 21-дневная SMA, сглаживающая колебания цены и дающая представление о поведении валютной пары.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Основной недостаток мувинга SMA – запаздывание. Поэтому была придумана ЕМА, способная несколько уменьшить задержку. Происходит это путём придачи новым ценам большего веса по сравнению со старыми. То есть, индикатор в первую очередь «рассматривает» цену (её закрытие), существующую на данный момент времени. Чем короче используемый вами временной интервал, тем больший «вес» будет иметь новая цена.
На графике показана ЕМА с периодом в 21 день. Заметно, что по сравнению с SMA этот индикатор более чувствительный и видно, как он реагирует на последние ценовые изменения.
Скользящая средняя взвешенная (WMA)
Практическое применение
2.Пересечение скользящих средних. Следует сразу сказать, что сигналы, выдаваемые МА при пересечении наиболее «правдивы» при хорошем тренде. Во время флета подобная система будет выдавать много ложных сигналов. Поэтому необходимо использовать дополнительные фильтрующие индикаторы.
Трейдеры довольно часто в свои торговые системы включают три скользящих средних. Сигнал формируется при пересечении самой короткой МА двух более длинных. Например, можно использовать МА с периодом 5, 10 и 20. В этом случае, если тренд бычий, то более быстрая МА должна находиться выше своих «коллег». При медвежьем тренде 5МА находится ниже 10МА и 20МА.
Использование МА в собственных торговых системах
Настройки параметров МА позволяют создавать большое число комбинаций. Вариантов для творчества – море. Главное здесь не переусердствовать. Помните, что «идеальную» скользящую среднюю скомбинировать всё равно не удастся. Чаще всего трейдеры используют SMA с периодом в 200 дней, 100 дней и 50.
1. Поддержка и сопротивление. Если цена находится выше МА, то последняя будет служить линией поддержки. Если ниже – то сопротивлением. При уверенном пробое скользящей средней сопротивление может превратиться в поддержку.
2. Двухсотдневная скользящая средняя очень хорошо подходит для определения тренда в долгосрочной перспективе. И действительно, если цена 200 дней шла в одном направлении, то переломить тренд не так-то просто.
50-ти дневную SMA используют при среднесрочном типе торговли. Здесь временной промежуток более короткий. Главное различие между 200SMA и 50SMA в том, что во втором случае линии поддержки, сопротивления будут более слабыми. Цене проще пробить МА с меньшим числом дней в периоде.
3.Сопоставление таймфреймов. При торговле опытные трейдеры, прежде чем открыть сделку, всегда сопоставляют различные временные периоды. Если вы, к примеру, торгуете на часовом графике, то до открытия ордера обязательно загляните на более старший таймфрейм (4-х часовой, дневной). Когда видно, что на них цена находится в таком же положении (выше или ниже мувинга), что и на вашем графике, то вероятность успеха сделки значительно повышается. Особенно хорошо это правило подходит для трейдеров, торгующих против тренда. В этом случае дневной график, например, проверяется недельным. Это предотвращает преждевременное открытие сделки (если, к примеру, ещё не завершилось коррекционное движение).
Заключение
Есть множество способов применения этого популярного индикатора. Однако чаще используют сразу несколько МА. Период можно подобрать опытным путём. Самые распространённые периоды:
Посмотрите видео про скользящую среднюю
Разъяснение Средней Скользящей
Разъяснение Скользящей Средней
Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель это внести ясность торговых графиков. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко дешифруемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, и индикаторы считаются отстающими или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают большой способностью преодолевать помехи и помогать определять движение рынка.
Различные типы скользящих средних
Простая скользящая средняя
SMA берет данные за определенный период времени и показывает среднюю цену этого актива для набора данных. Разница между SMA и базовой средней в прошлых ценах заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.
Важно отметить, что все входные данные в SMA оцениваются одинаково, независимо от того, когда они были внесены. Трейдеры, которые считают, что есть более актуальные доступные данные, часто заявляют, что равный вес SMA наносит ущерб техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ на основе прошлых ценовых колебаний. Тем не менее, формула немного сложнее, потому что EMA присваивает больший вес и значение последних ценовых входов. Хотя оба средних значения имеют ценность и широко используются, EMA более четко реагирует на внезапные колебания цен и развороты.
Поскольку EMA с большей вероятностью и быстрее будет прогнозировать разворот цены, чем SMA, соответственно его выбирают трейдеры для краткосрочной торговли. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответственно скорректировав настройки.
Как использовать скользящие средние
Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период задержки. Чем больше объем данных, тем больше будет задержка. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом объеме данных будет иметь меньшее влияние на общее число.
Обе могут быть выгодными в зависимости от торговых установок. Большие объемы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший объем данных, который учитывает более реакционную торговлю.