Макропруденциальные надбавки что это

Макропруденциальные требования. Что это за дичь. И с чем ее подают

Речь идет о необеспеченных потребительских кредитах. Ясно, что кредитов у населения много, банки выдают всем подряд. Менеджерам выгодно повысить показатели выполнения планов, даже тогда, когда идет откровенная махинация с их стороны по кредитам. Это те самые случаи, когда они заранее предугадывают неплатежеспособность, но в кредите не отказывают. Случаи о сговорах между недобросовестными сотрудниками банков и малоимущими людьми, которым нечего терять, а получить хоть что-то хочется, известны как минимум лет 20. И мало что поменялось в потребительской сфере.

Сама макропруденциальная политика, которую ведет главный финансовый регулятор страны, направлена на нивелирование рисков потери ликвидности в банковском секторе, что, кстати, и вызывается за счет увеличения неплатежеспособности клиентов не только физических лиц, а в большей степени юридических.

Выражаясь образно, регулятор (ЦБ) не поощряет внутреннюю кредитную политику банков в отношении долгосрочных необеспеченных потребительских кредитов, и, в свою очередь, повышает требования.

Какие требования

Учитываются показатели долговой нагрузки заемщиков ПДН и срок кредитования. Как считает регулятор, длинный срок кредита провоцирует по нему дефолт, так как это приводит к большей величине выплат. Насколько это мнение справедливо, судите сами.

Для предотвращения выдачи кредитов с высокими рисками неплатежеспособности регулятор увеличивает «надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой»*.

К слову сказать, ЦБ повышал коэффициенты по потребительским кредитам и ранее. Потом было снижение на фоне пандемии, но, как и следовало предполагать, количество необеспеченных долгосрочных потребительских кредитов только выросло за последние годы.

По ипотечным кредитам в условиях значительного роста цен на недвижимость отмечается политика банков, направленная на снижение первоначального взноса, что в свою очередь увеличивает риски. В целях снижения стимула банков предоставления кредитов с низким первоначальным взносом, ЦБ также рассмотрит возможность повышения значений надбавок при высоких показателях долговой нагрузки.

Если увеличиваются надбавки к коэффициентам риска, то одновременно это приведет к увеличению стоимости кредита. И все это ляжет на потребительские плечи в итоге, на наши. Повлиять на политику ЦБ мы не можем, а вот повлиять на собственную кредитную политику можем. Выводы очевидны.

В мировой практике макропруденциальная политика — распространенный эффективный инструмент для снижения рисков как у самих банков, так и для заемщиков. Но необходимо помнить, что высокие страховые процентные отчисления по кредиту уже должны являться фактором стабильности.

*Центральный Банк Российской Федерации информация от 30 июля 2021 года банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН. Правовая система Консультант+.

С уважением к людям и законам, ваш Юрист24.

Источник

ЦБ: Нормативный акт по макропруденциальной политике (для проведения консультаций)

Порядок установления макропруденциальных надбавок и перечень активов, в отношении которых возможно установление таких надбавок, определяет нормативный акт, подготовленный Банком России и размещенный для обсуждения на сайте регулятора. Предложения и замечания к проекту указания «О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска» принимаются до 11 мая 2018 года.

Решения о значениях надбавок и характеристиках активов, которые им соответствуют, будут приниматься Советом директоров Банка России.

Необходимые изменения также будут внесены в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-и «Об обязательных нормативах банков», ее проект регулятор опубликует позднее. Переход к новой схеме регулирования не приведет к повышению требований к достаточности капитала банков.

Ключевой новацией документа является планируемый переход к использованию показателя долговой нагрузки (ПДН) для дифференциации надбавок для коэффициентов риска по потребительским кредитам. В феврале 2017 года Банк России опубликовал консультативный доклад о долговой нагрузке, и в результате обсуждений для ее оценки было решено рассчитывать показатель среднемесячного платежа к доходу заемщика. В октябре 2017 года Банк России представил концепцию расчета ПДН. По итогам обсуждений с финансовым сообществом порядок расчета при подготовке указания был скорректирован.

Планируется, что указание вступит в силу во втором полугодии 2018 года. Порядок расчета ПДН предполагается сделать обязательным с 1 января 2019 года. В следующем году после проведения калибровки зависимости уровня риска от ПДН планируется перейти к использованию ПДН для установления значений макропруденциальных надбавок по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией. В дальнейшем Банк России планирует сделать расчет ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.

В марте 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которыми Банк России получил полномочия более оперативно проводить макропруденциальную политику – политику по обеспечению финансовой стабильности. Опыт использования регулятором макропруденциальной политики включает применение дифференцированных коэффициентов риска в зависимости от уровня полной стоимости кредита (займа) в целях ограничения рисков по необеспеченным потребительским кредитам (с 2013 года), а также повышенных коэффициентов риска по валютным требованиям к нефинансовым организациям (с мая 2016 года). До законодательных изменений макропруденциальная политика проводилась Банком России путем внесения изменений в действующее пруденциальное регулирование банков.

Источник

Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН

Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года.

Принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска, Совет директоров Банка России исходил из следующего.

Данные за II квартал 2021 года показывают, что ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН), увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками иных составляющих кредитной политики.

Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения.

В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение макропруденциальных мер — повышение надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Повышенные надбавки делают соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных организаций относительно прочих видов кредитования. При калибровке надбавок и оценке регуляторного эффекта на кредитные организации учитывается ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК, вызванного повышением ключевой ставки.

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 июля по 30 сентября 2021 года

1 По данным раздела 3 формы отчетности 0409115 (по действующим кредитным организациям, включая реорганизованные).

2 С устранением сезонности.

3 По данным формы отчетности 0409704. Данные по I кварталу 2021 года были пересмотрены в связи с изменением методологии расчета ПДН отдельными банками.

4 По данным ежеквартального обследования крупнейших банков (данные за II квартал 2021 года на данный момент отсутствуют).

5 Для ограничения практик предоставления банками долгосрочных необеспеченных потребительских кредитов (на срок более 5 лет) при расчете ПДН среднемесячные платежи по таким кредитам исчисляются исходя из максимального срока в 5 лет.

6 Скорректирован текст в отношении размерности показателя.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Источник

ЦБ во второй раз за год ужесточит для банков выдачу потребкредитов

С 1 октября 2021 года Банк России повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам, сильнее всего они вырастут для кредитов, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с большой долговой нагрузкой. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЦБ.

«В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение макропруденциальных мер», — говорится в сообщении ЦБ.

Макронадбавки не ограничивают кредитование определенных групп заемщиков напрямую, но повышают стоимость соответствующего кредита для банка и делают его менее рентабельным (кредит приходится дополнительно резервировать из капитала).

Регулятор уже второй раз в этом году принимает меры по ограничению темпов роста потребительского кредитования. Ранее, в апреле, Банк России вернул надбавки по вновь выдаваемым необеспеченным кредитам на допандемийный уровень (само повышение произошло 1 июля). Теперь же Банк России еще раз повышает надбавки в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который представляет собой соотношение долговых выплат к среднемесячным доходам.

По кредитам, выдаваемым заемщикам с ПДН выше 80%, макронадбавки повышаются на 40–90 процентных пунктов (п.п.) в зависимости от размера процентных платежей. Так, по кредиту с полной стоимостью до 10% годовых, выданному клиентам из этой категории, надбавка для банка вырастет с 110 до 150%. По кредиту со стоимостью от 30 до 35% — с 250 до 340%. Для заемщиков с низким ПДН надбавки не повышались.

Почему ЦБ повысил надбавки

Банк России видит «признаки начинающегося перегрева» в потребительском кредитовании, говорила на пресс-конференции в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле», — сказала глава ЦБ, отметив, что регулятор примет решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка.

Как отмечается в сообщении ЦБ, по сравнению с апрелем, когда принималось прошлое решение, кредитование населения «заметно ускорилось»: в мае задолженность граждан по кредитам выросла на 2,2%, в июне — на 2%. В годовом выражении за апрель—июнь темпы роста составляют 22,5%.

При этом ускорение новых выдач сопровождается снижением их качества: растет ПДН заемщиков, увеличивается доля долгосрочных кредитов свыше пяти лет, отмечает ЦБ. Так, среднее значение показателя долговой нагрузки заемщиков выросло за год на 0,4 п.п., до 61,1%. Доля кредитов с ПДН выше 80% увеличилась на 0,6 п.п., до 30,3%. Заметнее всего выросла доля кредитов со сроком более пяти лет — на 3 п.п., до 18%. В первом квартале 2021 года доля таких кредитов составляла всего 12%.

«Исторические данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности», — опасаются в Банке России.

Банки ожидали от регулятора очередного повышения надбавок — в частности, на этой неделе об обсуждении такой меры рассказывал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Последние месяцы действительно стали рекордными для потребительского кредитования: в июне банки выдали рекордный объем таких ссуд (622 млрд руб.), побив апрельский максимум (618 млрд руб.).

Источник

ЦБ повторно ужесточил правила выдачи необеспеченных кредитов

С 1 октября для российских банков обновляются правила выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам: к новым ссудам они должны применять повышенные макропруденциальные надбавки. ЦБ применяет этот инструмент, чтобы снизить активность банков в работе со слишком закредитованными заемщиками — величина надбавки зависит от показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента, и чем она выше, тем больше капитала приходится направлять банку на выдачу такого кредита.

Банк России уже ужесточал требования к банкам с 1 июля. Октябрьское второе повышение коэффициентов риска затрагивает в основном новые ссуды, которые будут выдаваться наиболее закредитованным заемщикам с ПДН выше 80%, то есть тем, кто уже тратит на платежи по обязательствам более 80% своего ежемесячного дохода. В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор может пойти на третий раунд увеличения риск-коэффициентов, если ситуация на рынке кредитования не стабилизируется.

30 сентября ЦБ уточнил, что планирует рассмотреть вопрос о новом повышении уже в четвертом квартале. Это нужно для «дестимулирования предоставления потребительских кредитов на длительные сроки и в целом кредитования заемщиков с уже чрезмерно высокой долговой нагрузкой».

Как растут выдачи кредитов

Банк России зафиксировал заметное ускорение необеспеченного кредитования в марте 2021 года. С тех пор месячные темпы роста банковских портфелей в этом сегменте не падали ниже 1,6%, а в некоторые месяцы достигали 2,2%.

Повышение надбавок с 1 июля привело к временному замедлению в необеспеченной рознице, но уже в августе банки выдали россиянам рекордный для российского рынка объем таких кредитов. По данным ЦБ, за январь—август портфель беззалоговых ссуд увеличился на 1,4 трлн руб., до 11,1 трлн руб. на 1 сентября (.pdf). В годовом выражении рост составил 18,5%.

Какой эффект дают надбавки

Повышение надбавок не создает немедленной нагрузки на капитал банков, поясняет старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова: «Повышенные риск-веса действуют только по вновь выдаваемым кредитам, а это значит, что каждый банк может самостоятельно регулировать эту дополнительную нагрузку, настраивая свои системы принятия решения в зависимости от характеристик выдаваемых кредитов».

Опрошенные РБК аналитики считают, что повторное ужесточение требований не окажет значительного эффекта на темпы роста необеспеченного кредитования.

У большинства банков есть либо достаточный запас капитала, либо они генерируют достаточно доходов, чтобы поддержать капитал в будущем, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Для некоторых банков капитал может стать ограничением роста, однако в силу неравномерного распределения капитала в секторе клиентов этих банков смогут кредитовать другие, поэтому сильного эффекта от новых надбавок мы не ожидаем», — говорит он. Лопатин напоминает, что надбавки с 1 октября в большей степени затронут сегмент кредитов с полной стоимостью (ПСК) выше 30%, а таких ссуд в секторе, по оценкам аналитика, не больше 5%.

«Даже если бы новые веса применялись к уже существующим портфелям, то эффект был бы небольшим, а учитывая, что речь идет о новых выдачах, то заметного снижения показателей капитала мы не ожидаем», — заключает аналитик Fitch.

Банк России действует постепенно, чтобы не остановить кредитование совсем, но введенные ограничения уже достаточно сильно влияют на банки, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на форуме Ассоциации банков России в Сочи.

«Мы видим, что уже принятые надбавки в составе достаточности капитала по банкам [занимают] где-то 2 п.п., по розничным банкам, которые специализируются на этом сегменте, это будет до 6 п.п., то есть уже надбавки очень высоки. Возможно, они даже больше, чем говорит нам стресс-тест», — оценивала она совокупный эффект от мер с 1 июля и 1 октября. По словам Даниловой, повышение надбавок — это «попытка заставить банки учесть те внешние эффекты, которые они создают, закредитовывая заемщиков».

Будет ли третий раунд

Макропруденциальные надбавки — хороший инструмент, но недостаточно эффективный, признавала в интервью РБК Набиуллина. В Банке России считают более эффективным вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов, но законопроект, который даст регулятору право на такие меры, по-прежнему не прошел ни одного чтения в Госдуме и встретил возражения со стороны правительства. Пока законопроект не будет принят, ЦБ продолжит повышать надбавки, говорила глава Банка России.

Повторное применение надбавок с октября может привести к тому, что темпы необеспеченного кредитования замедлятся до 1% в месяц, прогнозирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Однако ЦБ будет принимать решение о следующем этапе повышения надбавок, основываясь не только на темпах прироста кредитования, но и на качестве новых выдач и уровне долговой нагрузки заемщиков. Учитывая то, что многие банки уже стали сдерживать рост необеспеченного потребкредитования, качество новых выдач с высокой вероятностью улучшится. Поэтому следующий раунд повышения надбавок может и не понадобиться», — допускает аналитик.

Очередное повышение надбавок может сдержать рост кредитования наиболее уязвимых заемщиков с высоким ПДН, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «При сохранении темпов роста потребительского кредитования свыше 15% годовых могут последовать новые ограничения, но все-таки регулятор будет оценивать прежде всего динамику выдач кредитов с высоким ПСК и ПДН», — говорит эксперт.

ЦБ не прекратит ужесточать требования к банкам до тех пор, пока рост в сегменте необеспеченного кредитования «не приблизится вплотную к росту номинальных доходов населения», считает Ульянова. По ее оценкам, речь идет о темпах на уровне 10% в год. «Единственное, что, на наш взгляд, удерживает ЦБ от проведения третьего раунда повышения надбавок, это ожидание подвижек по внесенному в Думу закону о прямом ограничении некоторых видов кредитов. Как только судьба этой законодательной инициативы будет ясна, ЦБ либо поспешит воспользоваться вводимой новой опцией, либо в случае, если закон принят не будет, вернется к ужесточению надбавок», — прогнозирует старший кредитный эксперт Moody’s.

Что еще волнует ЦБ

Банк России ранее обращал внимание на три аспекта, которые могут приводить к накоплению рисков в банковской рознице.

Источник