Мтф в трейдинге что это

Что такое индикаторы MTF?

Очень часто в названии индикатора можно встретить буквы MTF, которые начинающие, да и не только, трейдеры, воспринимают просто как часть названия, не подозревая, что они несут описание достаточно мощной и полезной функции, встроенной в индикатор.

Сегодня разбираемся, что же такое индикаторы MTF и как они работают.

Что такое режим MTF?

Буквы MTF в названии технического индикатора расшифровываются как Multi Time Frame.

Это значит, что индикатор способен выводит на ценовой график валютной пары свои значения, взятые с других временных интервалов.

Для анализа рыночной ситуации трейдер почти всегда использует график валютной пары на нескольких временных интервалах. Это технически грамотный подход к делу. Например, на графике М15 сложно выделить дневные, недельные и месячные минимумы и максимумы, которые являются уровнями поддержки и сопротивления, а тренд на младшем таймфрейме может быть всего лишь короткой коррекцией на старшем.

Трейдер открывает позицию на младших временных интервалах, но если игнорировать ситуацию на старших ТФ, то вероятность ошибочного входа значительно увеличивается, да и выгодное для входа время может быть упущено.

Индикаторы MTF и были созданы с целью упростить анализ и обработку информации сразу с нескольких временных интервалов.

Безусловно, можно просто периодически переключаться между таймфреймами, отслеживая показания индикатора. Но как быстро трейдеру надоест это делать? А для скальпера это вообще будет выглядеть как наказание. И тогда на помощь приходят индикаторы MTF.

Какие индикаторы MTF бывают?

Стоит отметить, что стандартных MTF индикаторов в наборе терминала MetaTrader 4, не существует, однако, дополнительно установить можно множество пользовательских. В принципе, функцию MTF можно реализовать практически в любом индикаторе.

По функциональному признаку все пользовательские индикаторы MTF делятся на несколько групп:

Информационные

Этот тип индикаторов MTF ничего не рисует на ценовом графике, не дает никаких торговых сигналов, а просто собирает и отображает требуемую информацию: направление индикатора, сигнальная линия выше/ниже нулевой линии и пр.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоИнформационный индикатор 3 Level Semafor Dashboard Alerts

Графические

Графические MTF индикаторы отображают поведение фильтра на старшем таймфрейме. Это могут быть любые трендовые индикаторы или осцилляторы.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоТрендовый индикатор MTF Moving Average

Сигнальные

Сигнальные MTF индикаторы преобразовывают отображение значений индикаторов в линии, состоящие из точек. Полученные линии отображаются в подвале ценового графика. Совпадение значений индикатора на нескольких таймфреймах расценивается как сигнал для входа/выхода или одно из необходимых условий.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоСигнальный индикатор 4 TimeFrame Heiken Ashi nmc Arrows

Достоинства и недостатки индикаторов MTF

Достоинство индикаторов MTF сразу же понятно – это удобство анализа графиков без переключения таймфреймов, возможность использования таких индикаторов в качестве источника торговых сигналов или фильтра для торговой стратегии.

Недостатков у них, по сути, может быть два:

Подводя итоги, необходимо сказать, что индикаторы MTF – это отнюдь не Грааль. Если трейдер торгует убыточно, сливая депозит за депозитом, то ему не помогут никакие MTF. Это эффективный инструмент для анализа и торговли, грамотное использование которого способно увеличить точность торговых сигналов и принести дополнительную прибыль.

Учитесь торговать на валютном рынке? Учитесь с Фортрейдер. Подписывайтесь на канал Telegram и не упускайте новых статей!

Источник

Что такое индикаторы MTF?

Очень часто в названии индикатора можно встретить буквы MTF, которые начинающие, да и не только, трейдеры, воспринимают просто как часть названия, не подозревая, что они несут описание достаточно мощной и полезной функции, встроенной в индикатор.

Сегодня разбираемся, что же такое индикаторы MTF и как они работают.

Что такое режим MTF?

Буквы MTF в названии технического индикатора расшифровываются как Multi Time Frame.

Это значит, что индикатор способен выводит на ценовой график валютной пары свои значения, взятые с других временных интервалов.

Для анализа рыночной ситуации трейдер почти всегда использует график валютной пары на нескольких временных интервалах. Это технически грамотный подход к делу. Например, на графике М15 сложно выделить дневные, недельные и месячные минимумы и максимумы, которые являются уровнями поддержки и сопротивления, а тренд на младшем таймфрейме может быть всего лишь короткой коррекцией на старшем.

Трейдер открывает позицию на младших временных интервалах, но если игнорировать ситуацию на старших ТФ, то вероятность ошибочного входа значительно увеличивается, да и выгодное для входа время может быть упущено.

Индикаторы MTF и были созданы с целью упростить анализ и обработку информации сразу с нескольких временных интервалов.

Безусловно, можно просто периодически переключаться между таймфреймами, отслеживая показания индикатора. Но как быстро трейдеру надоест это делать? А для скальпера это вообще будет выглядеть как наказание. И тогда на помощь приходят индикаторы MTF.

Какие индикаторы MTF бывают?

Стоит отметить, что стандартных MTF индикаторов в наборе терминала MetaTrader 4, не существует, однако, дополнительно установить можно множество пользовательских. В принципе, функцию MTF можно реализовать практически в любом индикаторе.

По функциональному признаку все пользовательские индикаторы MTF делятся на несколько групп:

Информационные

Этот тип индикаторов MTF ничего не рисует на ценовом графике, не дает никаких торговых сигналов, а просто собирает и отображает требуемую информацию: направление индикатора, сигнальная линия выше/ниже нулевой линии и пр.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоИнформационный индикатор 3 Level Semafor Dashboard Alerts

Графические

Графические MTF индикаторы отображают поведение фильтра на старшем таймфрейме. Это могут быть любые трендовые индикаторы или осцилляторы.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоТрендовый индикатор MTF Moving Average

Сигнальные

Сигнальные MTF индикаторы преобразовывают отображение значений индикаторов в линии, состоящие из точек. Полученные линии отображаются в подвале ценового графика. Совпадение значений индикатора на нескольких таймфреймах расценивается как сигнал для входа/выхода или одно из необходимых условий.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоСигнальный индикатор 4 TimeFrame Heiken Ashi nmc Arrows

Достоинства и недостатки индикаторов MTF

Достоинство индикаторов MTF сразу же понятно – это удобство анализа графиков без переключения таймфреймов, возможность использования таких индикаторов в качестве источника торговых сигналов или фильтра для торговой стратегии.

Недостатков у них, по сути, может быть два:

Подводя итоги, необходимо сказать, что индикаторы MTF – это отнюдь не Грааль. Если трейдер торгует убыточно, сливая депозит за депозитом, то ему не помогут никакие MTF. Это эффективный инструмент для анализа и торговли, грамотное использование которого способно увеличить точность торговых сигналов и принести дополнительную прибыль.

Учитесь торговать на валютном рынке? Учитесь с Фортрейдер. Подписывайтесь на канал Telegram и не упускайте новых статей!

Источник

MTF-индикаторы как инструмент технического анализа

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Введение

Большинство из нас согласны с мнением, что процесс анализа текущей рыночной ситуации начинается с рассмотрения старших периодов графика. Происходит это до тех пор, пока мы не перейдем на тот график, на котором совершаем сделки. Данный вариант анализа является одним из условий успешной торговли и профессиональным подходом к делу. Обычно для этого мы открываем несколько окон или переключаемся между периодами графика, если используем одинаковый набор инструментов. И вот процесс первичного анализа пройден.

Как быть дальше? Оставаться в неведении того, что творится на старших ТФ, либо продолжать «скакать» между окнами и периодами? Хорошо если мы работаем на таймфрейме Н1 и выше, тогда у нас есть время для тщательной оценки. А если это М1-М15? Но нам данная информация нужна, а иногда жизненно необходима. И не там, где-то на другой закладке или после нажатия очередной клавиши, а здесь и сейчас. Особенно это касается MTF стратегий, основанных на одновременной оценке разных TF, таких, как «Волны Вульфа» или «Три экрана Элдера».

Трейдеры, вынужденные поступать подобным образом, находятся в сильном умственном и зрительно напряжении. Совершая сделки на младших TF, легко упустить выгодные сигналы старших периодов. Все это впоследствии приводит к принятию поспешного решения, раннему закрытию сделки или потере момента разворота рынка. Последствия подобных промахов хорошо известны. В данных ситуациях нам остаётся уповать на наш опыт или скорость в получении информации.

Но есть решение данной проблемы — это индикатор, получающий информацию с разных ТФ для данного или нескольких торговых инструментов и комплексно выводящий ее на экран, тем самым позволяя оперативно оценивать состояние рынка. Они кроме основной информации могут отображать реальное состояние рыночной тенденции и рекомендовать торговые действия.

Особенности алгоритма

Основным отличием от классических является обработка общей информации со всех временных интервалов или торговых инструментов с последующей передачей ее на текущий. Мультифреймовым может быть индикаторы любого тип (осциллятор, трендовый, объёма и т.д.) либо их комбинация. Они рассчитываются по своему основному алгоритму и передают сведения с учетом временного интервала, указанного в настройках.

Настройка не отличается от их классических собратьев с той лишь разницей, что в нем присутствует параметр (или группа), в которых указывается список временных интервалов, а в некоторых случаях и перечень торговых инструментов, с которых будет поступать информация, необходимая для составления более четкой картины происходящего. Вывод результата может быть осуществлен как в основном окне графика, так и отдельно, а также иметь сигнальный вид, объединяя группы по типу инструмента.

Классификация мультитаймфреймовых индикаторов

Они представлены во всех стандартных классах, многие из них комплексные, то есть совмещают в себе расчетно-справочную информацию с графическими элементами. Можно выделить следующие группы:

1. Информационные – выводят на экран данные и дополнительную информацию без сигналов и графических построений. Классическим примером данного типа можно считать индикатор MultiTimeFrame. Он отражает время закрытия свечи каждого таймфрейма Ask, Bid по выбранным валютным парам, состояние самой свечи (UP, DOWN, DOJI) и объем. Экран индикаторов этого типа наполнен большим объемом полезной информацией, но для торговли мало пригоден – только для просмотра.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 1. Информационные индикаторы

Данная группа также представлена и вполне самостоятельными инструментами, которые в полной мере можно использовать для принятия торговых решений. Они выводят на экран результаты анализа нескольких стандартных индикаторов без необходимости их установки на график (расчет выполняется автоматически), и сопровождают это торговыми рекомендациями.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 2. Сигналы информационных индикаторов

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 3. Сигналы информационных индикаторов

2. Графические выводят на экран построения одного и того же инструмента, но на разных ТФ. Вот так выглядит стандартный конверт МА(13) с разных ТФ.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 4. Графические индикаторы

Еще один тип графического построения представляет группу графиков с разным периодом расчета. Данный подход реализуется из простой математики. То есть Стохастик (5.3.3) на М5 будет иметь параметры(15.3.9) с М15, а с М30 уже другие — (30.3.18).

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 5. Графические индикаторы с разными периодами расчета

Выше упомянутый вариант решения относить к классу MTF надо с некоторой оговоркой. Подобный подход не всегда возможно реализовать, и в некоторых случаях недостатки данного инструмента столь значительны, что его применение нецелесообразно. Более подробно, когда данный метод применим, о его достоинствах и недостатках мы коснёмся ниже.

Отдельной группой можно считать так называемые сигнальные. Для того чтобы разгрузить рабочий экран от графических построений, он формирует точечные (сигнальные) линии или графические блоки, отражающие направление тренда или другие параметры. Вот так будет выглядеть стандартный MTF_Coral решенный подобным образом:

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 6. Сигнальные индикаторы

Также мы можем выделить группу, которую можно условна назвать «Окно в окне». Данная группа характеризуется тем, что отражает в одном окне с основным графики других таймфреймов или индикаторов.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 7. Индикатор типа «Окно в окне»

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 7.1. Индикатор типа «Окно в окне»

Еще один пример решения All_Woodies CCI.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 7.1. Индикатор типа «Окно в окне» All_Woodies CCI

Отдельно нужно отметить МТФ индикаторы волатильности. К ним можно отнести MTF Candles.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 8. Индикатор волатильности MTF Candles

Способы реализации

Выше мы рассмотрели основные типы MTF индикаторов. Сейчас коснемся на простых примерах основные способы реализации линейного варианта, а также проанализируем особенности каждого решения.

Мультипериодные индикаторы. На примере МА рассмотрим задачу: создать вариант с изменением периода расчета для отображения трех разных ТФ. Зададим основные параметры и наши переменные:

Теперь инициализируем данные массивов с условием, что ТФ на котором он расположен Рис. 9. Реализация MTF-индикатора

Мы рассмотрели пример, когда нам необходимо использовать один индикатор на разных ТФ, используя увеличение периода расчета. При незначительной переделке мы можем использовать его и с возможностью задавать периоды для каждой линии самостоятельно. Данный способ написания может показаться не целесообразным. Нет ничего проще чем рассчитать период самому и накинуть несколько индикаторов одновременно. Но возникают случаи, когда данный вариант при всех своих недостатках является оптимальным. К ним можно отнести случай, когда необходимо наблюдать одновременно два (три) ненормированных осциллятора в одном окне. Из-за разброса своей амплитуды данные осцилляторы смещаются относительно центральной линии, что вносит сложность в их интерпретацию. Данный вариант позволяет исключить этот недостаток.

Мультитаймфреймовые индикаторы

В место хорошо нам знакомых по MQL4 функций iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(), iVolume() в MQL5 пришли CopyTime(), CopyClose(), CopyHigh(), CopyLow(), CopyOpen(), CopyTime(), CopyVolume(), а функции iCustom, iMA, iCCI, iMACD и т.д. реализуются через CopyBuffer(). Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. В нашем случае мы коснемся только MQL5. Для написания нам может понадобится весь список фреймов от М1 до MN1, это 26 вариантов. А если мы используем несколько торговых символов или инструментов, то это число увеличивается многократно. В большинстве случаев нет необходимости копировать всю историю. Для информационных индикаторов, в большинстве своем, количество баров ограничивается двумя. Поэтому, чтобы не раздувать текст кода до безграничных размеров целесообразно записывать данные команды отдельными функциями и вызывать их многократно.

Для функции тайм серии CopyClose() функция будет иметь вид:

В тех случаях когда есть несколько линий, функцию _CopyBuffer можно записать в виде:

а в функция _iWPR изменит строку

Для обеих случаев функция TFMigrate() будет выглядеть как:

Как мы уже говорили для данного типа чаще всего требуется в расчете ограниченное число элементов (баров). Но иногда желательно рассчитать всю историю. И здесь надо быть внимательным. Надо понимать, что количество баров в истории младшего ТФ будет больше чем старшего. Данный фактор надо учитывать при создании данного инструмента. Самый простой способ — это определить их наименьшее количество и использовать это значение для расчета. Более сложный это определять эту величину для каждого ТФ отдельно. Так же зачастую (особенно в информационных) требуются сведения только после закрытия бара и нет необходимости пересчитывать старшие ТФ на каждом тике младшего. Если учесть данный аспект это значительно сократит энергоемкость данного инструмента, которая достаточно велика из-за своих особенностей.

Написание информационных индикаторов (рис 1, рис 2, рис 3) ни чем не отличается от написания классических, поэтому мы сразу перейдем к рассмотрению более интересных, с моей точки зрения, — к классу графических индикаторов. Если информационным нужна только текущая информация о состояние рынка и нашего набора инструментов, то графические еще и предъявляют требования к построению. Мы все знаем, что для формирования периода М5 необходимо 5 баров периода М1, для М15 три бара М5 и так далее. То есть во время формирования линии на М5 линия с М15 рисуется в течении 3-х баров. Положение линии не фиксируется и изменяется пока свеча М15 не закроется. По этой причине возникает необходимость привязки по времени к открытию свечи. Рассмотрим вариант, как это сделать, на примере все той же МА.

Мы не будем выполнять поиск бара по номеру (iBarShift()), а сразу будем копировать значения по времени.

Наш результат будет выглядеть так:

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 10. Линия MTF-индикатора

Данный метод с успехом можно использовать для всех типов линейных индикаторов. Основной недостаток хорошо заметен из рисунка — это пресловутые ступеньки. Если для МА это даже в некотором роде достоинство, более четко определены уровни поддержки-сопротивления, то для осцилляторов, в работе с которыми мы используем паттерны, это сильно затруднит нам задачу их выявления и построения. А для таких как WPR, CCI данное решение вообще неприемлемо т.к. вид линии изменится до неузнаваемости.

Для решения этой проблемы достаточно производить расчет последнего бара с учетом весовых коэффициентов. Для универсальности добавим глобальную переменную Interpolate, которая позволит использовать оба решения.

В данном варианте возникла необходимость добавить функцию _iTime, которая будет определять номер бара исходя из времени его открытия для текущего графика.

Теперь наша линия приобрела более привычный для нас вид.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 11. Линия MTF-индикатора с _iTime

При кажущейся нецелесообразности написания таких сложных и энергоёмких систем, они имеют преимущества, а иногда и незаменимы. В случаях где используется классическое усреднение (МА, Alligator и т.д.), при увеличении периода расчета наблюдается некоторое запаздывание по сравнению с MTF версией. Особенно это заметно при малых периодах предполагаемого значения.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 12. Запаздывание в MTF-индикаторе MA

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 13. Запаздывание в MTF-индикаторе Stochastic

Если для простых индикаторов, таких как МА и Alligator, это может быть и не столь существенно, то для тех, которые представляют сложную систему из двух и более МА, таких как MACD, AO и т.д., это может иметь существенное значение. Тем более что выше упомянутый АО или АС и им подобные вообще не имеют возможности изменять период усреднения. И для индикаторов, линия которых не сглаживается (WPR, CCI и т.д.), банальным увеличением периода расчета добиться сколь либо достойного результата довольно сложно, они сильно зашумлены.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 14 MTF-индикатор WRP

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 15 MTF-индикатор CCI

Из рисунков 14-15 хорошо видно, что их с успехом можно использовать и как сглаживающий для тех случаев, когда подобная возможность не предусмотрена в алгоритме.

В первом окне, обычно это М30-W1, размещаем MACD (12,26,1) и EMA с периодом 13. Второй экран, М5-D1 соответственно, у нас расположился Стохастик (Stochastic Oscillator) (5,3,3). Третий экран может быть от M1 до H4, используем его для выставления Stop-ордеров в направлении основного тренда.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 16. Три экрана Элдера

Автор несколько отошел от данного варианта, но концепция «Три экрана» сохранена. Во время и по окончанию тестирования мы наблюдаем подобную картину:

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 17. Тестирование стратегии «Три экрана Элдера»

Данный вариант не позволяет нам в полной мере проанализировать работу советника (стратегии).
Напишем свою версию советника с использованием наших инструментов более приближенную к классической версии стратегии. Создание советников на базе данных индикаторов ничем не отличается от работ с их классическими собратьями. Основной код будет выглядеть так.

Применение подобных инструментов дает другую картину:

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что это

Рис. 18. Тестирование советника с нашими MTF-инструментами

В данном варианте мы не только можем видеть работу советника, но и проанализировать возможные недостатки в его работе, что уже кардинально меняет наше отношение к возможностям данного тестера.

Заключение

Несмотря на то, что авторы программных модулей MQL5 не предусматривают возможность создания подобных алгоритмов напрямую, данные индикаторы имеют право на жизнь. В некоторых случаях, таких как возможность одновременного анализа состояния рынка на разных TF, повышение эффективности работы в тестере стратегий, повышение качества сглаживания, они незаменимы. Данные варианты кода не лишены недостатков, что создает большое поле для деятельности в рамках языка программирования MQL.

Источник

ECN или MTF – выбираем агрегатор ликвидности

Поставщиками котировок (или поставщиками ликвидности) принято считать крупные финансовые организации (банки и прайм-брокеры), формирующие собой международный валютный рынок форекс. Крупные игроки объединяются в сети для совместной торговли, откуда брокеры могут транслировать котировки своим клиентам на розничный рынок.

Поставщики котировок, агрегаторы и никаких манипуляций!

На форексе нет единственно верного поставщика котировок, каждый участник рынка может стать маркетмейкером и организовать собственную биржу. То, что вы видите в терминале, лишь текущий срез рынка, индикативные котировки, реальное наличие ликвидности по которым никогда не гарантируется.

Поступающие в терминал котировки формируют стакан котировок – цены лимитных заявок в связке с объемом. Лучшие цены стакана отображаются на графике в виде уровней Bid и Ask. Ордера, отправленные по рынку, как раз означают сделки по лучшим ценам из стакана. Ниже пример стакана заявок из MetaTrader 5.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоСтакан заявок

Все, надеюсь, понимают, что основной целью торговли как банков, так и обычных православных трейдеров является заработок. Обладая наибольшим капиталом, банки имеют преимущественное положение на рынке и могут диктовать условия сотрудничества. С другой стороны, это вряд ли станет проблемой, пока вы не достигните особо высоких оборотов. Современные агрегаторы уже научились маскировать поток заявок отдельных прибыльных клиентов, что, в какой-то мере, делает рынок более честным и обеспечивает безопасность против манипуляций со стороны банка.

Перед крупными агрегаторами встает проблема сведения заявок из разных источников и поддержания актуальной картины рынка. Грубо говоря, чем чаще обновляется стакан котировок, тем более актуальные цены получает трейдер. При такой схеме, вполне возможна ситуация, когда на момент отправки ордера цена уже является устаревшей. Такая несправедливость частично компенсируется возможностью купить котировки у другого поставщика, что и является одним из главных преимуществ агрегатора.

Принципы работы агрегаторов – ECN и MTF

Агрегатором ликвидности может выступать как сам брокер, так и отдельная организация. В первую очередь, агрегаторов нужно различать по принципу работы. Сейчас на рынке есть две основные развивающиеся платформы: ECN и MTF. Обе системы сводят ордера банков, брокеров и отдельных клиентов, и обе предлагают высокую скорость исполнения.

Крупные провайдеры, вроде LMAX и CFH Clearing работают по схеме MTF. Currenex и Integral, в свою очередь, являются одними из крупнейших ECN-провайдеров. В случае с платформой MTF трейдер получает практически равные права с банками, так как все заявки сводятся в одном стакане. Однако, тенденция ведет к тому, что крупные MTF-провайдеры отказываются от розничного форекса, ориентируясь на предоставление ликвидности организациям. Причина – те же банки и их нежелание делиться прибылью. Хотя, некоторые ECN-сети также включают в себя и MTF-провайдеров.

ECN-агрегатор

Начнем с определения принципа работы ECN-агрегатора. Сеть ECN объединяет ликвидность многих поставщиков, и в теории позволяет получить лучшие цены и более узкий спред.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоСхема работы ECN агрегатора

Если поставщик подтверждает сделку, ордер исполняется. В том случае, если поставщик не может исполнить ордер по указанной цене, ордер перенаправляется другим поставщикам, либо возвращается трейдеру с новой ценой (в зависимости от логики конкретного агрегатора).

MTF агрегатор

MTF агрегатор принципиально отличается тем, что имеет централизованный стакан заявок, на который могут ориентироваться как банки, так и обычные трейдеры. В теории, это дает практически гарантированное исполнение по установленной цене, так как сделка не требует подтверждения от контрагента.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоСхема работы MTF агрегатора

Плюсы и минусы ECN и MTF

По сути, заявки самих трейдеров в системе ECN матчатся по подобию MTF, позволяя проводить оборот в пределах одной компании. Но настоящий MTF дает некоторые преимущества в плане качества исполнения, так как трейдер получает равные с другими участниками права. Грубо говоря, ценам в стакане MTF можно доверять, когда в ECN котировки целиком индикативные.

Гарантия исполнения – это явное преимущество, но цены, как правило, в MTF будут похуже. Для примера, сравните средний спред по EUR/USD между FXOpen ECN и LMAX.

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоРеальные спреды у счетов ECN

Как по мне, разница в два раза довольно существенная. Может быть с небольшими проскальзываниями в ECN можно смириться?

Мтф в трейдинге что это. Смотреть фото Мтф в трейдинге что это. Смотреть картинку Мтф в трейдинге что это. Картинка про Мтф в трейдинге что это. Фото Мтф в трейдинге что этоРеальные спреды в агрегаторе MTF

Выбор поставщика

На самом деле, трейдеру не так важно знать наличие конкретного поставщика в ленте котировок. На качество исполнения в большей степени будет влиять логика работы агрегатора. Выбор технологии также не принципиален, тем более что для розничного рынка форекс это почти всегда ECN. Единственный фактор, который нужно учитывать, – это прибыльность торговой системы у конкретного брокера.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *