Мартингейл в трейдинге что это
Торговля по Мартингейлу – путь к сливу депозита или золотой грааль?
Стратегия Мартингейла известна многим, но те, кто сталкивался с ней лично в своей практике, часто высказывались негативно. Достаточно обжечься один раз и пережить потерю всего своего депозита, чтобы больше никогда не захотеть возвращаться к использованию данной методики.
Но таки ли страшен Мартингейл, как его описывают? Возможно, трейдеры не говорят о собственной невнимательности и ошибках, которые совершали, поэтому проще винить во всем стратегию? Эксперты брокера Finmax помогают разобраться в ситуации и выяснить, как правильно использовать торговлю по Мартингейлу, чтобы она была прибыльной. Конечно, этот подход не сулит перспективу разбогатеть в один день, однако имеет право рассматриваться как полноценная торговая методика с хорошей вероятностью заработка.
Немного об особенностях стратегии Мартингейла
В двух словах данная методика описывается как прием удвоения каждой последующей ставки после убыточной сделки. Например, вы зафиксировали убыток, открываете новую сделку с удвоенной инвестицией, опять проиграли, опять удвоили ставку и т.д. С одной стороны, это кажется глупо, бессмысленно и не рационально. Но особенность Мартингейла в том, чтобы дождаться, когда сработает одна из последующих сделок с удвоенной инвестицией и позволит получить прибыль, которая перекроет убытки предыдущей операции. Рискованно – да, перспективно – да, подходит всем – нет.
Методика применима не только для сделок на рынке Форекс, но также уместна для использования в бинарном трейдинге, а любители азартных игр могут практиковать такой подход при игре в рулетку или покер.
Стратегия Мартингейла была описана французским математиком Полем Пьером Леви, а его идея очень понравилась именно клиентам казино. Ученые даже проводили серьезные исследования, чтобы понять, насколько высока вероятность получать выигрыш с каждым удвоением ставки.
В аспекте валютного трейдинга Мартингейл задает формирование ордерной сетки, в которой каждая последующая сделка удваивается. В видоизмененной тактике можно увеличивать инвестицию не в два раза, а на конкретный процент или коэффициент.
Суть работы метода торговли по Мартингейлу
На практике заключение по Мартингейлу происходит следующим образом:
С этого момента вы начинаете действовать по следующей схеме:
Если не использовать Мартингейл в такой ситуации, тогда три сделки подряд закрываются с убытками, и даже четвертый ордер не смог бы перекрыть этот отрицательный финансовый результат.
В такой ситуации напрашивается несколько важных выводов:
Разновидности торговли по Мартингейлу
В зависимости от того, насколько вы будете увеличивать свой лот зависит характер вашей торговли:
Отдельно стоит отметить прием семи-Мартингейла. Особенность его в том, что лот увеличивается только при условии убыточной предыдущей сделки. Если первая закрылась в плюсе, значит, на следующем ордере уменьшается объем. Логика таких действий объясняется тем, что с каждой прибыльной сделкой увеличивается риск убытков на следующем ордере, поскольку вы не можете непрерывно зарабатывать. Это же правило актуально и для противоположной ситуации – убыточная серия не длится бесконечно, поэтому растет шанс того, что новый ордер позволит выйти в плюс.
Мартингейл и риск-менеджмент
Неважно, по какой стратегии вы торгуете, вы всегда должны стремиться ограничивать свои убытки на приемлемом уровне. Принцип торговли по Мартингейлу не исключает больших просадок, следовательно, здесь подходить к мани-менеджменту нужно еще более ответственно.
Ниже будет рассмотрен такой пример:
Данный пример демонстрирует игнорирование правил риск-менеджмента и тот факт, что очень быстро можно было потерять свой капитал.
Если уменьшить лот с 0,1 до 0,01, тогда на четвертом ордере убыток оставлял бы 29,6 доллара, что составило всего лишь 3 процента от суммы депозита. И это вписывается в правила мани-менеджмента.
Мораль такова, что необходимо просчитывать все риски наперед, чтобы ваш депозит смог выдерживать просадку.
Подводим итог
Торговля по Мартингейлу сопряжена с повышенными рисками, однако не исключает высокий процент заработка. Если следовать ключевым правилам управления капиталом, вы всегда сможете фиксировать сделки с плюсом и минимизировать свои убытки:
Желаем вам наилучших результатов в трейдинге на бинарных опционах!
Стратегия Мартингейла в биржевой торговле — обзор и описание
В этой статье мы поговорим про принцип Мартингейла для трейдинга. Эта стратегия изначально создавалась не для биржевой торговли, но трейдеры в своих бесконечных поисках стратегий и методов управления капитала обратили внимание на этот подход, который должен улучшить доходность.
1. В чём главная идея системы Мартингейла
Система ставок Мартингейл (от франц. «martingale») была придумана ещё в XVIII века для игры в азартные игры. В теории эта стратегия беспроигрышна. Чаще всего игроки применяли её в рулетке. Это связано с тем, что вероятность выиграть и проиграть была примерно одинаковая (чуть меньше 50%), а значит ставки можно было легко рассчитывать в уме.
Рассмотрим идею стратегии Мартингейла на примере игры в рулетку.
Игрок выбирает для себя начальную минимальную ставку (например, 1). Ставим всегда на чёрный цвет до первой победы. Если первая ставка проиграла, то в следующей раз удваиваем ставку. Если снова проиграли, то опять удваиваемся и так действуем до первой победы. После выигрыша баланс увеличится на 1. Далее, возвращаем ставку к начальной и меняем цвет на красный.
Казалось бы, что проиграть при таком подходе невозможно. Ведь когда-нибудь выпадет нужный нам цвет, а благодаря грамотному управлению ставками мы всегда в плюсе. Однако, проблема в том, что в момент серии проигрышей размер ставки стремительно растёт: 1-2-4-8-16-32-64-128-256. В итоге через 10 ставок мы уже должны будем ставить 1024. Размер ставки вырос в 1000 раз! А затяжные серии вполне могут достигать 20, 30 серий к ряду. Так, после 20 серий подряд ставка будет уже — 1 млн, а после 30 серий — 1 млрд.
Вы думаете, что длительная серия поражений маловероятна? Посмотрите на реальные данные статистики. Такое случается довольно часто.
Хотя по теории вероятности такое кажется практически невозможным. Многие ошибочно начинают проводить расчёты исходя из предыдущих результатов. Однако, это в корне неверно.
Предыдущее событие никак не оказывает влияние на будущее. Вероятность выпадения любого цвета в каждом броске всегда будет 50%. Даже после серии из 30 одинаковых результатов, следующий бросок всё равно имеет вероятность выпадения 50% каждого цвета.
Хотите быстро проверить эти результаты в реальной игре? Можете попробовать поиграть в MultiPlay на сайте Биткоин-крана — Freebitcoin. Каждый час вы сможете получить бесплатно пару десятков Сатоши (для этого нажимайте кнопку «Free Roll»).
На этот баланс можно поиграть в игру. Случайным образом определяется число от 0 до 10000. Ваша цель угадать больше/меньше выпадет число 5000. Если выиграли, то получаете 100% ставки, если проиграли, то ничего (пан или пропал). Размер ставки можно изменять в каждом броске. Это аналогично чет/нечет в рулетке.
2. Мартингейл в трейдинге
На первый взгляд, стратегия Мартингейла может показаться «Святым Граалем» для торговли, однако, таковой не является. Затяжные серии неудач встречаются и здесь. Трейдеры, которые бы сделали на этой системе миллионы нету или их никто не знает. Несмотря на это, я настоятельно рекомендую изучить эту тему, поскольку она, вероятно, поможет глубже понимать специфику управления своим капиталом.
Рассмотрим два простых подхода к торговле по Мартингейлу.
1 Мартингейл с использованием стоп-лосса. Например, торговля ведётся на валютной паре EURUSD. Открываем позицию BUY с тейк-профитом и стоп-лоссом 500 пунктов объёмом 0.01 лот. Если проиграли, то в следующей раз снова открываем BUY, но с объёмом 0.02 лота и т.д. Мы будем удваивать лот в каждой сделке после проигрыша.
Такая примитивная стратегия позволит стабильно зарабатывать до поры до времени. Когда-нибудь наступит тот момент, что ставка станет слишком большой для депозита (например, 1.5 лота). Итогом станет потеря всей суммы.
Также мы не учитываем комиссию брокера на спред. А это ещё 20 пунктов смело можно вычеркнуть из прибыли в каждой сделке, что снижает прибыль.
2 Накапливание позиции без стоп-лосса. Этот подход образует сетку сделок, которая всегда закрывается в плюс, если хватит депозита на счёте.
Например, открываем позицию BUY 0.01 лота с тейк-профитом 50. Если цена падает на 100 пунктов, докупаем 0.02 лота. Тейк профит обеих ордеров ставим на безубыток, либо на маленький профит. Если цена падает дальше, то открываем следующий на 0.04 и снова редактируем оба тейк-профита.
Проблемой этой стратегии является неограниченное число потери. Спасти счёт может только небольшая коррекция, но как показывает история, за один календарный год бывают движения без коррекции на 7-10% в одну сторону. Большинство сеточных стратегий Мартингейла не смогут пережить такое движение и закроются по маржин колу (принудительно).
Во многих торговых роботах (их ещё называют советниками) для Форекса можно увидеть действия Мартингейла. Выглядит это следующим образом: счёт плавно растёт вверх и всё вроде бы хорошо. Признаками использования Мартингейла являются сильные всплески «загрузки» депозита (кредитное плечо). Рано или поздно счёт всё равно уйдёт в глубочайший минус (под 0):
3. Антимартингейл — стратегия быстрого наращивания доходности
Существует ещё один интересный подход под названием «АнтиМартингейл». Он подразумевает противоположную ситуацию: удвоение ставок при выигрыше, при проигрыше мы возвращаем ставку к исходной.
Например, если повезёт 5 раз подряд выиграть, то выигрыш составит х32 начальной ставки. Неплохо, правда? Реально ли выиграть 5 раз подряд? Более чем.
Антимартингейл в трейдинге имеет место быть. Особенно он полезен в трендовых движениях, которые случаются не так часто, как хотелось бы, но всё же они регулярно случаются на всех рынках. Если торговать по тренду и наращивать постепенно позицию, то можно прилично «разогнать» свой депозит до крупной суммы за один тренд. Такой подход ещё называют пирамидингом.
Человек крайне негативно относится к любым потерям — такова наша психика. Для спокойного отношения к крупным минусам на бирже потребуются иметь «стальные» нервы, а это мало кому дано от природы.
Если посмотреть историю великих трейдеров, то многие из них начали с банального везения. Им просто крупно везло в начале. Они, не понимая свой огромный риск, зарабатывали миллионы долларов, а потом либо быстро их теряли, либо, благодаря чутью надвигающихся потерь, переставили торговать с такими рисками. Ведь одна ошибка привела бы к полному краху депозита.
Я исследовал множество автоматизированных торговых систем. Сам их придумывал и разрабатывал методы управления Мартингейла и Антимартингейла. Результаты моей работы дали мне ценные выводы. В отдельные периоды торгов можно «делать» огромные деньги. Но как с гарантией определить этот период так и осталось нерешённой задачей. Торговый робот не владеет чутьём и никогда не сможет показать результат лучше, чем результат опытного трейдера.
Для себя я сделал вывод, что не смогу спокойно смотреть на растущие ставки по системе антимартингейла. Моя психика просто не даёт мне спокойно смотреть на то, что я могу потерять весь доход за предыдущие дни в одной сделке. Поэтому я постоянно сворачивал работающих роботов в случае череды больших побед, а это не давало разогнаться депозиту.
4. Стоит ли использовать Мартингейл в своей торговле
Прочтя статью, напрашивается вывод, что Мартингейл не так уж и хорош. Но как же «мани менеджмент и система управления капиталом в торговле»? Мартингейл реально помогает докупать финансовый актив дёшево, но использовать его как Грааль не получится.
Большинство проблем связано с тем, что трейдеров пытаются торговать против всех. А это, как известно, неправильно.
«Тренд твой друг» — гласит одна из основных аксиом успешной торговли.
Стратегия Мартингейла очень интересная тема для исследования, однако, как не крути, с размером позиций, всегда есть риски того, что в какой-то момент система даст сбой и обнулит счёт. Но, с другой стороны, можно быстро разогнать депозит. На вопрос «есть ли смысл так рисковать»? Лучше дайте ответ сами для себя.
5. Советы для использования Мартингейла
Я бы рекомендовал использовать ступенчатое открытие позиции. Например, на первой сделке входим на 10% капитала. Если рынок идёт против нас, то входим ещё на 30% капитала. Последний вход должен быть самым «жирным» среди всех — 60%. Но мы должны покупать фундаментально сильные активы, в которых уверены.
Но даже сильные активы могут падать долго. Если рынок валится вниз и нисходящее движение развивается дальше, то смысла таких открытий позиции нет. Вы лишь будете наращивать общий убыток, вместо прибыли. К сожалению, многие находятся часто в такой ситуации, но, как говорится: «всё приходит с опытом». Поэтому прежде чем открывать позиции рекомендую изучать подробно историю торгов и понять в каком рынке мы находимся: медвежьим или бычьим.
Лично я рекомендую быть долгосрочным инвестором, накапливать акции и облигации, в периоды просадок докупать надёжные компании. Это занятие спокойнее и прибыльнее в конечном счёте. Более подробно про ценные бумаги можно прочитать в статьях:
Стратегия Мартингейла в трейдинге
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сразу скажу, что я считаю использование стратегий Мартингейла в чистом виде убыточным. В данной статье я объясню почему это так. И расскажу, как все-таки можно немного видоизменить данную стратегию, чтоб добиться хоть какого-то результата.
Итак, для начала давайте разберем что же такое стратегия Мартингейла. Изначально принцип Мартингейла был придуман для игры в казино, а затем пришел в трейдинг.
Только не путайте данную стратегию с пирамидингом или другими способами при которых мы увеличиваем объемы сделок. Основное отличие принципа Мартингейла в том, что увеличение объема идет либо до выигрышной сделки, либо до полной потери депозита. А при других вышеназванных стратегиях увеличение объема ограниченно.
Убыточность системы
А – количество прибыльных сделок;
В – количество убыточных сделок;
Х – средняя величина прибыльной сделки;
Y – средняя величина убыточной сделки.
Формула, очень простая. От суммарной прибыли отнимается суммарный убыток. Теперь применим эту формулу для оценки Мартингейловой системы, ничего не подставляя в формулу. Остановимся только на средней величине убыточной сделки – Y. Чем ограничена величина убыточной сделки при торговле по принципу Мартингейла? Ничем! То есть ставка может быть 10$, затем 20, 40,80 и тд. (пока есть деньги).
Раз убыток достигает бесконечности, формула будет выглядеть так: А*Х-В*бесконечность=?
Вспоминая школьную математику, заметим, что произведение бесконечности на любое число даёт бесконечность, то есть В*бесконечность = бесконечность.
Формулу можно переписать так: А*Х-бесконечность=?
Так как бесконечность больше любого положительного числа, которое может получиться при умножении А*Х, то убыток будет больше прибыли. В итоге, в уравнении всегда будет получаться отрицательный ответ, со знаком минус, что бесспорно говорит о убыточности системы Мартингейла.
Принцип Мартингейла в трейдинге
Стратегия Мартингейла применительно к трейдингу будет выглядеть следующим образом. Только хочу отметить, что следующие расчеты будут упрощенные, т.е проценты будут высчитываться от изначального депозита, а не от новой суммы с учетом слива.
Так вот, вернемся к нашей системе Мартингейла. Так как величина убыточной серии ничем не ограничена, то соответственно убыток в любом случае случится! Пусть у кого-то он будет в течении года, а у кого-то в течении 2 лет. И если вы хотите стабильно зарабатывать на рынке, то такую систему использовать точно нельзя. Ну а если хотите поиграть в рулетку, то в принципе можете попробовать. Главное вовремя остановиться и забрать свои деньги, ну, в общем, как в казино :-).
А как же все-таки можно добиться результата по данной стратегии. После размышлений я пришел к такому выводу. Ну, во-первых, разбейте депозит на несколько частей. Скажем на 5. И на каждом депозите отдельно используйте минимальный риск, не больше чем 0.1 % от депозита для первой сделки. Если у вас получится в течении года его удвоить, разделите его опять на 2 части и торгуйте по той же схеме. Если сольете, то используйте одну из оставшихся 4 частей депозита. С таким разделением депозита риски к полному сливу сведены к минимуму. Хотя и шанс заработать выглядит немного призрачным. Так как в долгосрочной перспективе, пусть это случится на следующий год, вы скорее всего сольете одну из частей депозита и уйдете в минус, так как сделок будет много, а комиссию брокеру тоже надо платить.
3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала
Введение
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.
Суть системы заключается в следующем:
Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.
Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние.
3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала.
1. На базе классической системы Мартингейл
Технические характеристики стратегии:
Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)
Ниже, на графике, мы можем видеть 114 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 61 (53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность.
Максимальная серия убыточных сделок равна 4. Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция достигала 16 контрактов.
Серий из 3-х убыточных сделок было 4.
Доходность в год: 1908%
Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.
Можно ли улучшить результаты стратегии и как это сделать?
Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок.
На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна.
Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной.
Мы можем попробовать сделать следующее: что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии, например после третьего подряд убытка. Или после второго. Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу.
Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток, в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. Если наша торговая стратегия дает больше правильных входов, чем убыточных, то мы должны быть в плюсе.
2. C вариациями системы Мартингейл
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль. Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки.
Технические характеристики стратегии:
Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок, за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214 (56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность.
Максимальная серия убыточных сделок равна 6. Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 2 контракта.
Доходность в год: 589%
Статистика
Выводы:
Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.
Стратегия, на текущих данных, стала более надежная и менее рисковая.
Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии?
Если получение прибыльной сделки более вероятно, чем получение убыточной сделки, то состояние системы будет субмартингалом. Соответственно, шансы на выигрыш повышаются.
Все о Мартингейле на Forex
Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!
Не секрет, что мартингейл – одна из популярных методик работы на форекс, и немало трейдеров её применяют как в торговле на личных счетах, так и на ПАММах. Последние, к слову, могут собрать в управление сотни и сотни тысяч долларов и работать, без преувеличения – годами (у нас на форуме есть несколько таких примеров). В сегодняшнем материале мы подробно затронем тему мартингейла, посмотрим, как принцип мартингейла применяется в форекс советниках (в частности) и не только.
Что такое мартингейл и почему он нравится трейдерам
Под мартингейлом (англ. Martingale) понимается рискованная форекс стратегия, при которой после убыточных сделок идет наращивание объема позиции с целью покрытия убытков и получения прибыли. Схематично это может выглядеть так:
Трейдер открывает позицию, цена продолжает идти против него и увеличивается убыток. Далее открывается ещё один ордер с увеличенным объемом лота. При дальнейшем движении цены против трейдера все действия повторяются – открываются через определенную дистанцию новые ордера с большим размером лота, чем предыдущие. Как правило, цена не движется долго в одном направлении, наступают откаты и коррекции – и самые жирные ордера в таком случае приносят очень неплохой профит – в одной точке закрываются все сделки и на счете фиксируется прибыль (в денежном эквиваленте это может быть так: первый ордер минус 300$, второй ордер 0$, третий ордер 400$, четвертый ордер 800$ = итого результат 900$).
Что можно достичь, применяя мартингейл в своей стратегии? Почему он так нравится форекс-трейдерам? А достичь можно просто сумасшедших целей. Одному нашему форумчанину (с ником Silentspec) в своё время удалось поднять 168$ до более чем 10000$.Для справки – торговля велась по этой стратегии. Да, такое возможно на форекс, и если вдруг у вас получится так разогнаться (у нормального брокера), то ДЦ вам и выплатит этот профит (и у нас на форуме есть такие случаи). Но, сразу огорчу новичков – все же такие случаи – это редкость, в какой-то мере это не только сочетание грамотной стратегии и правильного мани менеджмента, но ещё и удача и везение (и сам автор этого замечательного разгона в этом признавался). Да, такое возможно, но среди всех, кто пытается таким образом разогнаться – получится у 1 из… 10000 трейдеров. Так что всем рассчитывать на такой разгон не приходится – все так торговать не смогут, а кто сможет, то не получится это делать постоянно – рано или поздно большие риски и торговля без стопов приведут к потере депозита.
Из ПАММ-счетов довольно неплохой пример:
Про то, что тут применяется советник с элементами мартингейла – пишет управляющий счета – это не секрет (более того, этого робота можно скачать у нас). Как видите – за почти четыре года работы очень неплохой результат. На всякий случай – ссылочка на тему ПАММа у нас на форуме.
Ещё один мониторинг работы мартышки с нашего форума. Сова работает с 2013 года. Комментарии, думаю, излишни…
Таким образом – от мартингейла на форекс не откажутся, пожалуй, никогда.
Как определить мартингейл на графике
Давайте коснемся такого аспекта – как определить, применяется ли на счете (ПАММ-счете) мартингейл. Мониторинг MyFxBook это позволяет сделать. У нас будет картинка с моником, типо такой:
Красная кривая – баланс (то есть размер депозита), желтая кривая – эквити – свободные средства (например, у нас депозит 1000$, мы открылись целым лотом и цена ушла на 50пп против нас – у нас убыток 500$ – в итоге мы имеем баланс 1000$, эквити 200$ (убыток 500$ + залог 300$ на целый лот); или, если цена в нашу сторону на 50пп прошла, то баланс будет 1000$, эквити 1200$ – прибыль 500$ минус залог 300$ на целый лот).
Чем более низкие пики образует желтая кривая – тем в большую просадку уходит счет. На жаргоне трейдеров эти пики называют “сопли”. Конечно, если история торговли закрыта, это не всегда может означать, что именно мартингейл применяется – трейдер может просто торговать без стоп лоссов и пересиживать убыток, ожидая разворота цены и взятие своего тейка. Но тем не менее – на “сопли” на графике стоит обращать внимание.
История появления мартингейла
Метод мартингейла известен с XVIII века. Применялся в начале, как это ни странно – в казино. По происхождению названия нет точных данных – в одних источниках утверждается, что оно произошло от названия французского города Мартиг, в других – что разработал эту систему Джон Генри Мартиндейл (и от его фамилии произошло название). В любом случае этот термин пришел к нам из французского языка – это точно известно, что же касается остального – если сведения из разных источников противоречат друг другу – точно удостовериться в такой информации мы не можем.
Виды мартингейла
Существует немало видов мартингейла, и если вы думаете, что мартингейл – это только увеличение размера ставки на два после проигрыша – то это далеко не так.
Стандартный/классический мартингейл – это как раз тот случай, когда после проигрыша начальная ставка умножается на два. У нас на форуме даже есть одна стратегия, удовлетворяющая таким условиям. Не лишним будет сказать,что именно такая методика работы применялась в разного рода казино и рулетке: – когда ставка на черное или красное оказывалась убыточной, следующий раз происходит её удвоение с целью покрытия убытков и получения прибыли. Если она опять оказывалась неудачной – то новая ставка опять увеличивается в два раза и так до тех пор, пока не будет выигрыш, который покроет убытки и даст прибыль. После него опять идёт возврат к начальному размеру ставки.
Стоит огорчить тех, кто думает, что сможет таким образом обыграть казино – там тоже сидят не дураки и размер максимальной ставки в казино ограничен. Если же вы таким образом попытаетесь заработать на форекс, то, возможно, до максимального размера лота вы не дойдете (а там, как правило, тоже есть ограничения – подробно смотрите на сайте вашего ДЦ), но в таком случае вам потребуется депозит огромного размера (я уже не говорю про психологию). Получить 5-6 стопов подряд можно элементарно. Проверено тысячами трейдеров.
Агрессивный мартингейл – тут в работе применяется очень большой множитель для увеличения размера лота в новом ордере – 3 (три). Цель такой торговли – чтобы тейк профит был максимально близко к текущей цене и сетка ордеров могла бы максимально просто и быстро закрыться. Опасность этого метода состоит в том, что если рынок немного не дойдет до цели (буквально считанные пункты), развернется и продолжит движение против вашей сетки ордеров – с теми размерами лотов убыток будет нарастать очень быстро и слив депозита произойдет мгновенно. Смотрите сами – наш начальный лот 0.01 и множитель три – в итоге мы имеем:
Из этого расчета понятно – что открыть больше 6-7 ордеров у нас не получится – размеры лотов будут просо колоссальными, требующими огромных залогов (при максимально возможных кредитных плечах), и убыток по таким лотам тоже будет колоссальный. Одним словом – методика очень агрессивная и опасная для вашего депозита. Но, несмотря на это, у нас есть ТС на сайте именно с такими условиями работы.
Реверсивный мартин – при этом способе предполагается как плавное увеличение, так и плавное уменьшения множителя для увеличения размера лота. Например, при серии убыточных сделок каждый раз увеличение лота будет не 1-2-4-8 (умножение на два), а постепенно 1-2-3-4-5 – это позволит избежать чрезмерных нагрузок на депозит и минимизировать риск полного слива депо (но не гарантирует полной потери, само собой).
Анти-Мартингейл – еще одна разновидность системы. Принцип применения схож с классическим вариантом, когда каждая последующая ставка удваивается. Однако здесь применяется такое правило – увеличение ставки происходит в случае выигрыша, а не проигрыша по предыдущей сделке. Например – у вас депозит 1000$, и вы рискуете 1% в сделке – 10 долларами.
Применять такой подход стоит, прежде всего, тем, кто уже состоялся как трейдер – имеет свою рабочую стратегию и знает свою статистику торговли. То есть если у вас бывает несколько подряд прибыльных сделок – то почему бы не попробовать.
Позитивный мартингейл – этот вариант работы предполагает увеличивать размер ордера только три раза – если вы не смогли вывести ситуацию в плюс, то вам нужно вернуться к начальному размеру лота. Это связано прежде всего с целью не допустить катастрофических потерь на вашем счете, по простому – чтобы на безоткатном участке тренда вы не слили депозит. Подробнее эту методику разбирали тут – есть соответствующий калькулятор и учебное видео.
Давайте ещё тут затронем такой момент – как может увеличиваться размер лота при работе с мартингейлом.
Мартингейл в советниках
Мартингейл уже давно автоматизирован и в сети можно найти сотни и сотни роботов, использующих эту стратегию в работе. Более того – регулярно появляются все новые и новые мартингейл-советники. На трейдером жаргоне их называют мартышками (понятно почему). Во всем многообразии роботов и различных настройках для работы есть несколько параметров, которые одинаковы и представлены в каждом эксперте. Это множитель для увеличения лота в ордерах сетки, шаг меж ордерами, количество ордеров и размер тейк профита. Давайте ниже посмотрим – где эти настройки находятся в различных советниках:
Во вспомогательных советниках-помощниках, что не торгуют самостоятельно, а лишь облегчают трейдерскую рутину, есть блок по усреднению ордеров – вы можете это использовать и без работы с классическими мартышками, но основные настройки по усреднению всё те же.
Как видите – по большому счету – не имеет значения, мартин у нас в чистом виде или советник-помощник, что может усреднить нашу сделку по нашим настройкам – суть одинакова. Далее коснемся этих настроек подробнее.
Множитель для увеличения лота – в разных экспертах он может иметь свое обозначение – лот экспонент, мультилот и так далее. Суть этой циферки проста – в зависимости от её размера лот нового ордера сетки будет на неё умножен и будет больше. Если вы поставили множитель 2 (два) – то каждый новый ордер будет иметь лот в два раза больше предыдущего – 0.01, 0.02, 0.04, 0.08 и так далее. Если поставим 3, то будет 0.01, 0.03, 0.09 и так далее. Ну и так же, как уже упоминалось выше – в разных экспертах могут быть реализованы самые разнообразные алгоритмы по увеличению размера лота.
Количество ордеров – тоже принципиально важный параметр, регулируя его, вы решаете – сколько эксперту разрешено открыть ордеров для усреднения позиции, с тем, чтобы вывести её в итоге в плюс. Малое количество ордеров – и ваша сетка может надолго зависнуть в просадке, большое количество ордеров создаст повышенную нагрузку на депозит, что в итоге может привести к его потере. Выбор тут непрост. Как правило (в зависимости от настроек) разрешается 5-15 ордеров к открытию.
Шаг между ордерами – не менее важный параметр в мартышках. Шаг отвечает за то, через какое количество пунктов EA будет открывать новый ордер с увеличенным размером лота. В зависимости от инструмента и настроек шаг может быть от 10-15 до 50-100 пунктов.
Тейк профит – тоже немаловажный параметр, измеряется в пунктах. Тут есть интересный нюанс – так как открывается, как правило, несколько ордеров – в большинстве они имеют, как правило, одинаковое значение TP. С чем это связано – когда цена дойдёт до искомого значения – вся сетка ордеров будет закрыта – самые первые ордера с небольшими лотами в минус, а самые последние ордера с увеличенными лотами (согласно множителю лот экспонент) в плюс. Само значение тейка может варьироваться от 3 до 30 пунктов – тут уже зависит от советника, инструмента, задач в работе. Но цель любого советника, или вспомогательного бота, усредняющего ваш неудачный ордер – закрыть всю серию ордеров в суммарный плюс и увеличить ваш депозит.
Прочие настройки – все остальные настройки в советниках могут быть поделены на информационные (разного рода инфо панели с данными о спреде, количестве ордеров, суммарном объёме в лотах и так далее) – они, безусловно, полезны, но никак не повлияют на ход торгов; и вспомогательные (разного рода планировщики работы, алгоритмы по переменному шагу меж ордерами, запрет на строительство новых пирамид ордеров в конце недели и так далее) – эти установки призваны улучшить работу эксперта, минимизировать просадку, повысить, одним словом, живучесть советника при безоткатном тренде. Это все можно сравнить с дополнительными опциями в автомобиле – всякие гидроусилители руля, кондиционеры, помощники в парковке и так далее – ехать-то, по большому счету и без всего этого можно, но с доп. опциями ваша поездка будет более приятной и комфортной.
Как основные настройки мартышек влияют друг на друга?
При изменении одного из основных параметров в мартингейл советниках – автоматически поменяются и другие основные настройки – вне зависимости от вашего желания, если хотите – физику обмануть нельзя, так же, как и рынок. Ниже рассмотрим все на конкретных примерах. Если вы только начинаете работать с этим типом советников, я вам прямо рекомендую открыть несколько демо счетов и самостоятельно провести эксперименты с самыми разными (взаимно противоположными) настройками мартышек, чтобы на практике убедиться и понять, как и что там работает.
Лот экспонент. Увеличивая размер множителя до 2, 2.5, 3 – мы сокращаем дистанцию до тейк профита – тем проще и быстрее советник может закрыть сетку ордеров. Оборотная сторона медали – мы повышаем нагрузку на депозит – слишком много лотов, требующих залог и несущих просадку, когда рынок против вас будет двигаться. Если не произойдёт отката – советнику с ордерами с большой лотностью слиться будет проще. Уменьшив его – мы снижаем риски – но и до тейк профита дистанция увеличивается – в таком случае будет требоваться большое движение на рынке, чтобы вы получили прибыль. Рынок просто может столько пунктов не пройти и ваша сетка останется висеть до лучших времен.
Количество ордеров. Увеличив этот параметр, советник может опутать ордерами весь безоткатный тренд и при небольшом откате/коррекции он быстро закроет всю сетку ордеров в плюс. Но есть и обратная сторона – если не будет отката, а советник понаоткрывал много ордеров – слив депозита более вероятен. Уменьшив количество ордеров – мы можем обезопасить депозит, уменьшится просадка, но в самый неподходящий момент советнику не хватит одного (последнего в сетке) ордера с самым большим лотом – и он не сможет закрыть сеть ордеров в плюс – оставив висеть плавающий убыток на неопределённое время.
Шаг между ордерами. Если его увеличить – мы повысим устойчивость эксперта к безоткатным трендам и увеличим его живучесть, но и для закрытия сетки ордеров в плюс потребуется пройти больше пунктов до тейк профита, не зависимо от того, на сколько пунктов мы уменьшим значение TP в настройках. Если сделать шаг очень маленьким – то для закрытия сетки ордеров потребуется и небольшой откат. Однако, если его не произойдёт – советник откроет всю сетку ордеров и тренд продолжится дальше – слив депозита будет неминуем.
Размер тейк профита. Увеличив его – теоретически можно зарабатывать больше, однако цена может просто напросто не дойти до установленного уровня профита, откат закончится и продолжится тренд дальше, когда советник с большой сеткой ордеров – и вероятность слива возрастает. Если уменьшить этот параметр – размер профита так же уменьшится, но и закрываться сетки ордеров будут быстрее, при меньших откатах – что может снизить риски. Однако и доходность совы тоже будет меньше.Тут все индивидуально и надо проводить эксперименты и сравнивать – что может хорошо работать с одним советником, с другим, наоборот, будет мешать работе.
Обычно в мартышках тейк профит устанавливается одинаковый у всех ордеров сетки:
То есть при достижении ценой указанного значения – разом закрываются все ордера – что-то в плюс, что-то в минус. Как правило, в минусе оказываются самые первые ордера – с маленькими лотами, и сами ордера могут быть на 100 и на 200 пунктов позади всех – советник так усреднился и понятно, что цена ради этих ордеров не вернётся назад (ну или может быть вернётся… через год, другой). А вот самые жирные ордера, с наибольшими размерами лотов – приносят самую большую прибыли и покрывают все убытки – потому что у советника задача – закрыть сетку ордеров в плюс.
Что в итоге со всем этим делать? Если вы плохо представляете даже после тестов на демо счетах, то, по крайней мере – пользуйтесь теми сет файлами к экспертам, что идут с ними в комплекте. Естественно, не забываем все рекомендации разработчиков/авторов сетов – ставим бота на нужную валютную пару и таймфрейм. Так же у нас на сайте есть материал по работе с сет файлами советников – найти можно тут.
Другой путь – самостоятельное тестирование советника в различных программах, предназначенных для тестов ручных и автоматических стратегий. Ну и далее вытекает логичный вывод – испытание ваших настроек на демо/центовых счетах, на реальном рынке – со спредами, комиссией, проскальзываниями, обрывами связи и прочими прелестями. Это будет очень затратный путь – но и самый наилучший с точки зрения понимания работы советников и получения опыта. Тут не обойтись без знания компьютера, различных программ… Этот путь не для всех.
Как сливают депозиты при работе с мартингейлом
Какие бы ухищрения не применяли разработчики мартингейл советников, или как бы трейдеры не придумывали алгоритмы, делая мартингейл менее агрессивным – рано или поздно настанет момент, что с депозитом трейдеру придется расстаться. Рынок может устроить такой форс-мажор, такое безоткатное движение – чего ранее на истории либо не было, либо бывает раз в 10-20-30 лет (события вроде Brexit или отвязки франка от евро и так далее). В целом – слив депозита будет выглядеть одинаково, независимо от того, советник у вас будет, или вы будете усреднять свою неудачную сделку ботом-помощником, или самостоятельно повышать лот с каждым новым ордером.
Для примера мы посмотрим, как сольет депозит мартингейл советник, что был специально запущен с целью показать… слив депозита). Итак, открыт ECN счет на 150$ – что очень мало для работы мартышки – у нас задача «быстро» слиться. Перед коллапсом депо может наблюдаться такая картина:
Тут видим, что советник открывает ордера по мере того, как цена идёт против него, робот усредняется, все настройки заданы пользователем – шаг меж ордерами, множитель для увеличения лота в новых ордерах, количество ордеров. Если вдруг цена дойдет до красной линии (это тейк профит всех ордеров сетки) – вся сетка ордеров закроется по TP и мы отпразднуем прирост депозита – так было на протяжении недели. Но не в этот раз. В соответствии с кредитным плечом – сова откроет столько ордеров, на сколько хватит денег нашего небольшого депозита.
Когда все деньги исчерпаны, свободных средств нет – робот не может открывать новые ордера для дальнейшего усреднения и выхода из просадки, вместе с тем свободных средств на депозите нет – брокер начинает закрывать позиции с самой убыточной (так как брокер никогда не проиграет из-за ошибки трейдера и свои деньги, что он дает в залог трейдеру, согласно кредитному плечу, не даст в обиду). Вот последние сделки советника:
Тут самые нижние ордера идут с комментарием stop out. Стоп аут – это сигнал на принудительное закрытие позиции, который подается сервером, в случае если у клиента обнаруживается нехватка средств на счете для поддержания открытой сделки. Размер стоп аута каждый брокер устанавливает индивидуально. Как правило, убыточные позиции трейдера закрываются по текущей цене рынка. Если трейдер ушел в минус по нескольким позициям, то принудительное закрытие начинается с самой убыточной из них (из глоссария Alpari). Во вкладке Эксперты терминала MetaTrader 4 будет полно подобных записей:
Советник пишет – что нет денег – у нас депозит слишком мал. Нет денег – вот так просто (можете ради эксперимента на депозите, скажем, 500$ попробовать открыться двумя лотами и у вас ничего не выйдет – брокер вам покажет сообщение – Недостаточно денег).
Как же выглядит слив депозита на графике?
Вот примерно так. Брокер закрыл самые убыточные ордера, у вас на счете зафиксирован убыток (что и называется – счет слит), в рынке осталось лишь те позиции, на которые хватает маржи (залога, по простому – на поддержание которых хватает оставшихся денег). В мониторинге MyFxBook (и ему подобных) будет аналогичная картина на графике:
На жаргоне трейдеров эта картина называется “Кочерга” – действительно, есть определенное сходство с этим инструментом))) Так или иначе – примерно таким образом теряло депо большинство трейдеров, теряет, и ещё много-много-много начинающих так потеряют свой депозит.
Как избежать слива депозита, и можно ли его избежать вообще? Неплохо будет перед началом работы подсчитать все лоты всех ордеров сетки, учесть, сколько денег будет в залоге, если все ордера будет открыты; далее учесть просадку по каждому из ордеров. Когда это будет сделано – вы приблизительно будете знать – на сколько пунктов безоткатного движения будет рассчитана ваша сетка (ваши настройки советника); ну и потом посмотреть на волатильность того инструмента (например, тут), где вы собираетесь усредняться – а хватит ли вам этого. В помощь могут пригодиться эксель таблицы, если же вручную вам все считать лень – скачать готовые можно тут.
Можно еще попробовать такой вариант: поставили советника в начале месяца, к концу месяца смотрим когда просадка минимальная и закрываем все позиции с небольшим убытком но с прибылью за месяц. Начинается новый месяц – запускаем сову обратно. Т.е. делаем перезапуск ежемесячно. Это может помочь избежать многих глубоких просадок.
Плюсы и минусы мартингейла
Заключение
Ну что же, дамы и господа – в этой статье мы ещё раз познакомились с мартингейлом, историей его появления и применения в контексте рынка Forex. Всегда помните, что эта методика имеет свои нюансы в плане мани менеджмента, не стоит чрезмерно завышать лоты в погоне за прибылью и вас будет ждать успех.