Моментум в трейдинге что это
Индикатор Моментум (Momentum) | Описание и способы применения
Занимаясь собственным бизнесом на различных финансовых биржах вы, естественно, знаете о существовании целого ряда приспособлений, призванных помогать вам в достижении поставленных целей. Каждый из этих индикаторов имеет свои преимущества и недостатки.
Как не запутаться в разнообразном инструментарии? Как выбрать самый эффективный? Какие особенности имеет каждый из индикатор?
Сегодня разберемся и детально рассмотрим все сильные и слабые стороны, популярного осциллятора / индикатора Momentum.
Описание индикатора
Momentum является техническим индикатором-осциллятором. Его создал талантливый французский математик Поль Эмиль Аппель, являющийся отцом многих гениальных технических приспособлений. Основным предназначением нашего инструмента является оказание помощи в достаточно раннем выявлении направления движения цены.
Он зарекомендовал себя как очень точный и быстрый прибор, способный спрогнозировать будущую ситуацию на бирже. С его помощью можно не только приобрести ясное видение предстоящих рыночных движений, но и успешно наблюдать за текущей ситуацией. Принцип работы индикатора основан на анализе роста или падения цены за интересующий промежуток времени.
Momentum позволяет рассчитать скорость движения и изменения цены на рынке в конкретный временной интервал. Для этого он использует разницу между начальным и конечным периодом. Его сигналы можно наблюдать ниже графика цены. Они представляют собой неровные линии, которые или опережают тренд, или идут за ним.
Вы можете самостоятельно настраивать интересующие вас периоды. Применительно к данному инструменту опытные финансисты рекомендуют использовать период 10, хотя первоначально индикатор находится с настройкой периодов 14. При небольшом временном интервале показания прибора могут быть неточными из-за чрезмерной чувствительности к ценовым изменениям. Если же временной интервал установить на более длительный период, то прибор будет рассчитывать показания в медленном темпе, что может привести к нежелательным для вас последствиям.
Как установить индикатор Momentum
Для установки нашего индикатора вовсе необязательно скачивать его на свой компьютер. Как правило, все популярные инструменты представлены на соответствующих торговых платформах. Моментум не является исключением.
Установка индикатора Momentum, начинается с его настроек. Посмотрим, что можно изменить.
Как настроить индикатор Моментум
Поль Эмиль Аппель, опытным путем подобрал оптимальный период использования осциллятора Momentum и он равняется 14. Но настройки предусматривают возможность изменения этого параметра, так что можете поэкспериментировать. Если найдете более лучший показатель, поделитесь информацией в комментариях.
Для расчёта индикатора Momentum применяется довольно простая формула:
Понятно, что вместо единицы вы подставляете интересующее вас количество дней (период).
По мимо этого, вы так же можете поменять параметр «Применить к». По умолчанию установлено значение применять по ценам Close. В нашем распоряжение имеются еще:
Изучая каким образом менялось движение цены в нужный вам промежуток времени, можно определить скорость повышение и понижение цены.
Как можно заметить, рассматриваемый инструмент довольно понятен и прост в обращении.
Торговая стратегия, основанная на индикаторе Momentum
Приоритетной задачей рассматриваемого технического устройства является определение, когда и на сколько увеличивается или уменьшается цена.
Нахождение индикатора выше отметки 100 сигнализирует, что нынешняя цена больше цены установленного вами периода. Соответственно, при нахождении индикатора ниже отметки 100, текущая цена ниже цены заданного периода.
Скорость движения цены вверх или вниз определяется по координатам нахождения кривой линии графика. Например, нахождение кривой на отметке 102 означает более быстрое движение цены, чем её нахождение на отметке 101. Отметка 96 является указателем большей скорости падения цены, чем отметка 97.
Прослеживая пересечение кривой линии нулевой отметки графика, следует учитывать, что, когда линия уже прошла отметку 100, наибольшая часть ценового движения уже случилась. Для возможности получения прибыли рекомендуется дополнительно наносить на график скользящую среднюю.
Когда кривая будет пересекать скользящую линию с низу вверх, можно совершать покупки. В обратном направлении – совершайте продажу. Всё внимание концентрируем на самом моменте пересечения. При совместном использовании, индикатор и скользящая средняя позволят с наибольшим результатом совершать сделки купли-продажи на финансовой бирже.
Достоинства и недостатки индикатора Моментум
Неоспоримым преимуществом рассматриваемого нами индикатора Моментум несомненно является его простота и доступность в применении. Его качественное использование с достижением ощутимых результатов гарантировано даже для трейдеров, делающих первые шаги в трейдинге.
Несмотря на кажущуюся простоту этого прибора, он гораздо раньше других технических инструментов может определить приближающиеся изменения в понижении или повышении цен на бирже.
В качестве минуса нашего инструментария можно отметить, что используется он в основном для подтверждения ценового движения, но не подходит для самостоятельного создания сигналов.
На этом все. Изучайте индикатор Momentum и применяйте в своей торговле. Буду рад если поделитесь своими наблюдениями в комментариях к данной статье. До новых статей.
Индикатор Моментум (Momentum) – Как применять в торговле, настройки и стратегии
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Как работает индикатор технического анализа Momentum и кто его создал. Примеры использования в трейдинге, настройки и сигналы Моментум, стратегии и важные советы.
В трейдинге особо ценятся опережающие индикаторы, они дают сигналы заранее, еще до того как цена совершит восходящее либо нисходящее движение. Индикатор Momentum относится именно к этой категории, он лишен запаздывания и некоторые его сигналы позволяют входить в рынок непосредственно перед ожидаемым движением. Это дает трейдеру дополнительный плюс – он может открывать сделки в самом начале тренда и получать отличное соотношение Stop Loss к Take Profit.
Как работает индикатор Моментум
Этот индикатор появился благодаря работам Пола Эмиля Аппеля (Paul Émile Appell). Французский ученый увлекался математикой, геометрией, механикой, а за свою жизнь издал больше сотни научных трудов, так что Momentum Indicator – это лишь малая часть его достижений.
Если остановиться на физическом смысле и том, что показывает Моментум, то каждое его значение можно назвать сравнением текущей цены с ценой в прошлом. Если рынок бычий и график растет, то показания индикатора также растут, на медвежьем рынке динамика обратная.
Для лучшего понимания логики работы представьте, что вы измеряете свой вес сейчас и сравниваете его с весом 12 месяцев назад. Каждый месяц вы взвешиваетесь, отсчитываете 12 месяцев от текущей даты и сравниваете текущий вес с числом годовой давности. Принцип работы осциллятора Momentum тот же, только трейдер может менять период расчета.
С расчетной формулой возникает некоторая путаница.
Базовая формула предполагает простой расчет разницы между ценами в момент времени t и t-n, именно она считается классической. То есть расчет ведется по зависимости:
Но во многих торговых платформах, в том числе и в MetaTrader применяется зависимость вида:
Результат умножается на 100 исключительно для удобства чтения показаний. Эту зависимость предложил Стивен Акелис (Steven Akelius).
Численные значения обеих методик будут существенно отличаться, но в трейдинге не имеет значения конкретное число. Важна лишь динамика изменения линии осциллятора и ценового графика, с этой точки зрения для работы подойдут оба варианта индикатора. В базовой версии значения будут колебаться у нулевого уровня, у версии Акелиса – у уровня 100.
Хотя Momentum и относится к категории осцилляторов, но у него нет фиксированной шкалы. В теории значение индикатора может быть любым, но значительные колебания значений возможны лишь при крупном периоде или большом рабочем таймфрейме.
Суть Моментума сводится к сравнению 2 цен, на внутридневных таймфреймах и с малым периодом цены отличаться слабо, поэтому значение осциллятора приближено к 100.
Каких-либо ограничений по рынкам нет. Momentum подойдет и под фондовый рынок, и под Форекс, и под криптовалютный, товарный рынки.
Как применять Моментум в торговле на бирже
В отличие от таких осцилляторов как Стохастик и RSI, у Моментума нет такого понятия, как зона перепроданности или перекупленности.
Дивергенции и конвергенции – мощный разворотный сигнал.
Если на графике, например, растут максимумы, а линия индикатора показывает серию понижающихся минимумов, то растет вероятность нисходящего движения.
Можно работать с уровнем 100. Линия индикатора всегда движется в некотором диапазоне, а уровень 100 выступает в роли водораздела.
Если линии удается пробить ее, то скорее всего движение графика продолжится, а осциллятор достигнет противоположной границы диапазона. Это не готовая стратегия, а скорее дополнительный фильтр для определения потенциала движения графика в будущем.
Обновление экстремальных значений рассматривается как сигнал продолжения движения. После разворота линии Моментума кажется, что рынок сейчас развернется, но это обманчивое впечатление.
На графике в этот период происходит либо коррекция, либо движение в диапазоне. Затем в большинстве случаев продолжается тренд.
На базе Моментума можно создать гибридный индикатор с использованием, например, скользящей средней. Для этого мувинг из окна «Навигатор» перетаскивается на окно индикатора и в окне «Применить к» выбирается вариант «First Indicator’s data».
Как применять в торговле Momentum + МА
Пересечение линии осциллятора и мувинга дает сигнал на вход в рынок. Можно комбинировать этот и предыдущий подходы. Например, пока Моментум находится под уровнем 100, то рассматриваются только сигналы на продажу (мувинг должен пересечь линию осциллятора сверху-вниз).
Если увеличить период, то Моментум неплохо фильтрует случайные ценовые колебания, на нем можно выполнять стандартные графические построения.
Можно строить горизонтальные уровни, трендовые линии, их пробой дает сигналы на вход в рынок.
Все перечисленные примеры можно комбинировать друг с другом. Можно создавать и другие гибридные индикаторы, построив, например, полосы Боллинджера не по ценам закрытия, а по линии Моментума.
Установка и настройки Momentum
Осциллятор относится к категории стандартных, он включен в набор предустановленных индикаторов МТ4, МТ5 и ряда других торговых платформ. Есть 2 способа добавить индикатор на график:
После добавления индикатора на график откроется окно с параметрами. При настройках по умолчанию период равен 14. Индикатор обновляется в онлайн режиме, при этом он не перерисовывается, то есть, если свеча закрылась, то на ней положение Моментума не поменяется.
Есть несколько возможностей, как настроить осциллятор:
В настройках есть пункт, касающийся шкалы, можно зафиксировать ее максимальную и минимальную отметку. Делать это нет смысла так как у Моментума нет и не должно быть фиксированной шкалы как у классических индикаторов.
Параметры Momentum можно адаптировать под разные таймфреймы и торговые системы. Обычно поиск оптимальных значений ограничивают диапазоном 8…21. Что касается таймфреймов, то ограничений нет, индикатор подходит под любой временной интервал – от М1 до дневного и выше.
Подбирая параметры Моментума, учитывайте то, что при повышении периода снижается реакций осциллятора на движения графика. Понижение периода дает обратный эффект и делает Momentum чувствительным даже к незначительным движениям цены.
Сигналы
Есть несколько способов, как пользоваться Моментумом:
Все перечисленные приемы можно использовать одновременно. Сигналы неплохо отрабатывают, но не дают гарантированного профита. Использовать их без фильтрации не рекомендуется – при таком подходе будете получать необязательные убытки.
Стратегии с Моментумом
Чаще всего Momentum комбинируется с другими индикаторами. Например, неплохо дополняют друг друга осциллятор и трендовые индикаторы. Отличный пример стратегии такого типа – ТС от Александра Элдера, она построена всего на 2 стандартных индикаторах:
Стоп выносится за ближайший локальный экстремум, при котором осциллятор еще не пересек уровень 100. Тейк-профит выставляется либо на уровне других экстремумов, либо рассчитывается как Stop Loss x 1,5-2,0.
Эта стратегия создана под Форекс, но неплохо работает и на фондовом рынке, который выделяется затяжными трендами, Моментум Элдера позволяет открывать сделки по ходу движения.
Дивергенции и конвергенции
Оба паттерна дают довольно сильные разворотные сигналы. При дивергенции линии, построенные на экстремумах индикатора и графика, сходятся, при конвергенции – расходятся.
Есть пара дополнительных правил идентификации и отработки этих паттернов:
Как и в случае с дивергенциями на других индикаторах этот сигнал не берется в работу сам по себе. Нужна фильтрация, например, с помощью уровней или других индикаторов.
Об авторе Моментума
В отличие от большинства индикаторов, разработанных известными трейдерами, алгоритм расчета Моментума был создан французским ученым Полем Аппелем.
Paul Émile Appell
Аппель был человеком науки, работал в области математики, тригонометрии, прикладной механики, практически всю жизнь связал с Парижским университетом.
Даже если ограничиться кратким пересказом основных достижений, то список получится солидным. Аппель получил докторскую степень по математике, премию короля Швеции за работу в области тригонометрии, возглавлял кафедру прикладной механики в родном университете, а с 1920 года был его ректором, также Аппель был членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
Создателем версии Моментума в МетаТрейдере является Стивен Акелис. Но если говорить о теоретическом фундаменте, то правильнее называть автором индикатора именно Аппеля.
Советы
Ключевые рекомендации, как пользоваться Momentum:
Momentum в обязательном порядке комбинируют с другими инструментами. Выбор огромный – он неплохо сочетается с индикаторами, свечными паттернами, графическим анализом.
Заключение
Momentum отличается от стандартных осцилляторов. У него нет фиксированной шкалы, не предусмотрены и зоны перепроданности/перекупленности. Но это не делает его плохим, просто Моментум создавался с иными целями – это индикатор с практически нулевой задержкой, иногда выступает в роли опережающего индикатора. В этом заключаются ключевые достоинства осциллятора, тот же Стохастик и RSI не могут выступать в роли опережающих индикаторов.
Это неплохой кандидат на включение в арсенал практически любого трейдера. Моментум подойдет и для работы внутри дня на Форекс, и для неторопливой торговли на фондовом рынке.
Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»
Индикатор Моментум
Обычно инструменты и индикаторы технического анализа показывают нам текущие тренды. Они также могут подавать торговые сигналы, основанные на прорывах заданных уровней или пересечениях скользящих средних или же показывать волатильность рынка. Благодаря им мы можем не только решить, открывать короткую или длинную позицию, но также где установить стоп-лосс и тейк-профит.
Моментум же показывает нам, насколько сильно рынок движется, давая подсказки относительно того, когда рынок в конечном итоге может сломаться. Поэтому рекомендуется рассматривать его как опережающий индикатор, который может идеально дополнить другие индикаторы в торговой стратегии.
Формула индикатора Моментум
Значение Momentum формируется путем вычитания цены за заданное количество периодов из текущей цены. Чаще всего мы рассматриваем цену закрытия. Большинство торговых платформ, к сожалению, не дают нам возможности изменить тип цены, на основе которого мы хотим получить значение индикатора.
Momentum рассчитывается путем вычитания цены закрытия до заданного количества периодов из текущей цены закрытия.
Таким образом создается линия, которая отображает положительные и отрицательные изменения цены данного инструмента. Основным уровнем индикатора является уровень нуля, и Momentum колеблется вокруг этой линии. Уровень нуля также является значением, которое Momentum имеет в момент начала анализа данного инструмента.
Каждое значение выше нуля сообщает нам о динамике роста и ниже уровня 0 об импульсе снижения. Однако, когда мы решим добавить индикатор Momentum на платформу MetaTrader, то заметим, что этот индикатор будет колебаться не в пределах 0, а в пределах 100. Это связано с применением другой формулы расчета коэффициента momentum.
Применение другой формулы расчета индикатора Momentum существенно не изменяет сигналы, исходящие от индикатора.
Добавление Momentum в ценовом графике на платформе MetaTrader 4.0. Как вы можете видеть на приведенном выше экране, у нас есть возможность устанавливать не только период индикатора, но и тип цены на основе которого рассчитывается значение индикатора.
Стоит добавить, что индикатор Momentum очень похож на индикатор ROC, то есть Rate of Change. Как Momentum, так и ROC демонстрируют силу изменения цены инструмента. Разница в том, что ROC показывает изменение цены в процентах, в свою очередь, Momentum указывает изменение цены в качестве коэффициента.
Описание Моментум
Настройки индикатора Моментум
Формула построения индикатора Momentum приводит к тому, что мы не имеем дело с ограниченными колебаниями индикатора. Более того, в отличие от других индикаторов технического анализа, таких как скользящие средние, увеличение периода индикатора НЕ сглаживает линию моментума. Если мы используем для наших расчетов период 14, это означает, что индекс будет сравнивать текущую цену с ценой за 14 периодов ранее. Увеличив период в 2 раза, установив 28, мы тем самым увеличим диапазон колебаний индикатора. Логично, что разница между текущей ценой и ценой, которая находится на расстоянии 28 периодов, может быть намного больше, чем разница между 14 периодами ранее. Это означает, что мы не должны существенно увеличивать период нашего индикатора. Однозначно лучше прыгать между интервалами графика цены, чем играть с параметром PERIOD.
Сравнение индикатора Momentum с периодом 14 (сразу под графиком) и 28 (окно в самом низу). Инструмент: золото (XAUUSD). Ясно видно, что увеличение периода расширило колебания индикатора. Для указанного выше периода и индекса 14-периодный момент принимает значения из интервала (76.22, 119.14) в то время как для периода 28 этот интервал равен (71.62, 126.85).
Сигналы Моментум
Основной тип сигнала, идущего от Momentum, обусловлен пересечением линии индикатора уровня 0 или 100. Этот уровень, конечно, обусловлен типом используемой математической формулы. Когда линия Momentum снизу вверх пересекает уровень 0 (или 100), мы получаем сигнал, чтобы занять длинные позиции. В случае, если линия Momentum сверху вниз пересекает уровень 0 (или 100), то трейдеры получают сигнал на открытие коротких позиций.
График золота с тремя образцовыми сигналами на покупку, вытекающими из пересечения линии индикатора с уровнем 100. Источник: MetaTrader 4.0. Инструмент: золото (XAUUSD)
Пересечение с уровнем 100 или 0 не является лучшим типом сигнала Momentum. Определенно лучше на более волатильных рынках искать так называемую дивергенцию.
Дивергенция между ценой и Momentum
Дивергенция между ценой и Momentum ничем не отличается от дивергенции на других индикаторах, например RSI. Рассмотрим две основные дивергенции:
Более подробно обо всех возможных типах дивергенции мы писали тут: https://forex-method.ru/vidy-divergencii
Показывает ли индикатор уровни перекупленности и перепроданности?
Теоретически индикатор Momentum может информировать нас об уровнях перекупленности и перепроданности. К сожалению, конструкция индикатора приводит к тому, что львиную долю работы мы должны выполнять сами. В зависимости от амплитуды колебаний данного инструмента мы должны обозначить экстремальные зоны. Они должны быть определены таким образом, чтобы показатель оставался в них не более 20% времени. Чем агрессивнее у нас стратегия, тем диапазон зонных колебаний должен быть уже. Эффективность торговли на основе уровней перекупленности и перепроданности во многом зависит от аналитико-математической работы, которую мы должны выполнить. Хуже того, мы не можем работать на всех инструментах одновременно, потому что, например, сырьевые товары или индексы характеризуются совершенно другим диапазоном колебаний, чем, например, курсы валют.
При корректировке параметров зон перекупленности и перепроданности интерпретация должна быть следующей:
Применение Моментума
Есть два способа применения индикатора Momentum, они описаны выше. Здесь стоит отметить, что применение этого инструмента технического анализа не должно представлять ни малейшей проблемы даже для начинающих трейдеров. Однако это не означает, что он подходит только для новичков. Momentum также может успешно использоваться в составе сложных торговых систем.
Моментум можно использовать в первую очередь как опережающий индикатор. Быстрое движение осциллятора и его быстрое падение указывают на неизбежный разворот рыночного тренда.
Моментум также может использоваться в качестве осциллятора, который, как и MACD, следует рыночному тренду. Сигналом на покупку в этом случае является момент, когда Momentum находится в районе перепроданности рынка и начинает расти, а сигнал на продажу появляется, когда Momentum находится в районе перекупленности рынка и направляется на вниз. Однако из этого правила есть некоторые исключения. В случае, если индикатор Momentum достигнет максимального или минимального значения по отношению к своим показаниям из прошлого, можно предположить продолжение текущего движения. Например, если произойдет ситуация, что Momentum достигнет минимального значения, то есть углубит свои последние минимумы и начнет расти, можно предположить, что цены, скорее всего, будут продолжать снижаться. В этом случае сигнал на покупку появится только тогда, когда отскок будет подтвержден движением цены на графике. И наоборот, как только Momentum достигнет максимального значения, то есть покорит свои последние максимумы и начнет снижаться, можно предположить, что цены, скорее всего, продолжат расти.
Торговые стратегии
Стратегия «Моментум Элдера»
Достаточно проста и эффективна, применяется на любой валютной паре, рекомендованный таймфрейм H1. В ней задействованы два индикатора Moving Average и Momentum.