Мт5 с хеджированием что это
Как я понимаю, необходимо вызывать функцию AccountInfoInteger() с каким-то ключевым параметром.
Но, среди перечислений что-то я не нашел перечисления «неттинг-хедж».
Как я понимаю, необходимо вызывать функцию AccountInfoInteger() с каким-то ключевым параметром.
Но, среди перечислений что-то я не нашел перечисления «неттинг-хедж».
При «неттинговом» учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке «Торговля» в панели «Инструменты».
При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций. В этом случае, PositionSelect выберет позицию с наименьшим тикетом.
Чем отличается счёт с хеджированием от счёта без хеджирования
Чем отличается счёт с хеджированием от счёта без хеджирования
Счёт с хеджированием — счёт, на котором каждая позиция учитывается отдельно. На нём можно одновременно открыть две сделки или несколько сделок любого направления по одной и той же валютной паре. Можно локировать позиции. В рамочном договоре обозначается как счёт с отсутствием неттинга по открытым позициям.
Счёт без хеджирования — счёт, на котором позиции по одному и тому же инструменту объединяются. Открытие второй сделки в том же направлении приведёт к увеличению объёма в рынке, но не увеличит количество позиций. Открытие второй сделки противоположного направления приведёт к уменьшению объёма в рынке или полному закрытию позиции. В рамочном договоре обозначается как счёт с неттингом по открытым позициям.
ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2018, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.
Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».
Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.
Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.
MetaTrader 5 build 1325: Торговля с хеджированием и тестирование по реальным тикам
Что нового в MetaTrader 5?
Terminal
Новая система учета аналогична используемой в MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный и многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и многое другое.
Теперь на одном счете можно торговать на бирже, где используется неттинг и по одному инструменту можно иметь только одну позицию. При этом в той же платформе, но на другом счете можно торговать на форексе и использовать хеджирование.
Как открыть счет с хеджированием и где посмотреть тип учета позиций
Тип учета позиций задается на уровне счета, он показывается в заголовке окна терминала, а также в журнале:
Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:
Неттинговая система
Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:
При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:
Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.
Хеджинговая система
Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.
Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:
Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.
Новый тип торговой операции Close By
Для счетов с хеджинговым учетом позиций добавлен новый вид торговых операций — закрытие позиции встречной. Эта операция позволяет одновременно закрыть две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту. Если встречные позиции имеют разное количество лотов, то открытым останется только один ордер из двух. Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций.
По сравнению с одиночным закрытием двух позиций, закрытие встречной позволяет сэкономить трейдеру один спред:
При закрытии позиции встречной выставляется ордер типа «close by». В комментарии к нему указываются тикеты закрываемых позиций. Закрытие пары встречных позиций происходит двумя сделками типа «out by». Размер итоговой прибыли/убытка, полученного в результате закрытия обеих позиций, указывается только в одной сделке.
При первом подключении счету, перенесенному из MetaTrader 4, вы увидите приветственное окно. Перенос осуществляется безопасно. Для начала работы укажите пароль от счета, который ранее использовался в MetaTrader 4, а затем задайте новый пароль.
После подключения вы сможете работать в обычном режиме, как если бы счет был изначально открыт в MetaTrader 5, при этом вся история сделок из MetaTrader 4 автоматически сохранится на новом счете.
При импорте тикеты ордеров и позиций (в том числе ордеров истории) не сохраняются, поскольку одной записи в торговой истории MetaTrader 4 может соответствовать до 4 записей в истории MetaTrader 5. Всем торговым записям проставляются новые тикеты.
Номера счетов могут быть сохранены или заменены новыми в зависимости от того, как брокер произведет импорт.
Tester
Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Это тики с бирж и от поставщиков ликвидности.
Чтобы начать тестирование или оптимизацию по реальным тикам, выберите соответствующий режим в тестере стратегий:
Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время. Скачанные тиковые данные хранятся по месяцам в TKC-файлах в каталоге \bases\[имя торгового сервера]\ticks\[имя символа]\.
Особенности тестирования по реальным тикам
При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.
Если по инструменту транслируется биржевой стакан цен, бары строятся строго по ценам исполнения последней сделки — Last. В ином случае, тестер сначала пытается строить бары по ценам Last, и только если их нет, использует цены Bid. Событие прихода тика OnTick срабатывает на всех тиках, независимо от того, была ли в них цена Last или нет.
Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт, использующий для торговли только цены открытия бара (в частности, встроенный Moving Average), получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления). При использовании режима генерации «Все тики», бары строятся по ценам Bid, а сделки совершаются по Bid и Ask. При этом Ask рассчитывается как Bid + фиксированный спред соответствующего минутного бара.
Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме «Все тики». Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.
Тестирование по реальным тикам в сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network
Тестирование по реальным тикам доступно не только на локальных и удаленных агентах, но и через облачную сеть MQL5 Cloud Network. Оптимизацию стратегии, которая могла бы занять месяцы, можно выполнить за несколько часов, используя вычислительную мощность тысяч компьютеров.
Для тестирования через сеть включите использование облачных агентов:
При тестировании на реальных тиках через MQL5 Cloud Network может передаваться большой объем интернет-трафика. Это может существенно повлиять на итоговую стоимость использования вычислительной сети.
Абстрактные классы предназначены для создания обобщенных сущностей, на основе которых в дальнейшем предполагается создавать более конкретные производные классы. Абстрактный класс – это класс, который может использоваться лишь в качестве базового класса для некоторого другого класса, поэтому невозможно создать объект типа абстрактного класса.
Класс, содержащий хотя бы одну чисто виртуальную функцию, является абстрактным. Поэтому классы, производные от абстрактного класса, должны реализовать все его чисто виртуальные функции, иначе они также будут абстрактными классами.
Виртуальная функция объявляется как «чистая» с помощью синтаксиса спецификатора чистоты. Рассмотрим в качестве примера класс CAnimal, который создается только для того, чтобы предоставлять общие функции – сами объекты типа CAnimal имеют слишком общий характер для практического применения. Таким образом, класс CAnimal является хорошим кандидатом в абстрактный класс:
Здесь функция Sound() является чисто виртуальной, потому что она объявлена со спецификатором чисто виртуальной функции PURE (=0).
Чисто виртуальными функциями являются только такие виртуальные функции, для которых указан спецификатор чистоты PURE, а именно: (=NULL) или (=0). Пример объявления и использования абстрактного класса:
Ограничения на использование абстрактных классов
При вызове конструктором абстрактного класса чистой виртуальной функции (прямо или косвенно) результат будет неопределенным.
Однако конструкторы и деструкторы абстрактных классов могут вызывать другие функции-члены.
Чтобы объявить указатель на функцию, определите тип «указатель на функцию», например:
Теперь TFunc является типом и можно объявить переменную-указатель на функцию:
В переменную func_ptr можно сохранить адрес функции, чтобы в дальнейшем ее вызывать:
Указатели на функции можно хранить и передавать в качестве параметра. Нельзя получить указатель на нестатический метод класса.
CPosition
Добавлены методы:
Блог компании MetaQuotes Software | Торговая платформа MetaTrader 5 получила хеджирование
Сегодня компания MetaQuotes Software Corp. выпустила новую версию торговой платформы MetaTrader 5 build 1325. Главная ее особенность — появление хеджинговой системы учета позиций, которая уже знакома пользователям MetaTrader 4. Теперь в платформе можно использовать так называемое локирование, открывая встречные позиции по одному и тому же финансовому инструменту.
Разработчики устранили последний барьер для перехода трейдеров и брокеров на MetaTrader 5 — отсутствие хеджирования. Это серьезно меняет расклад сил на рынке и причин оставаться на MetaTrader 4 больше нет. Трейдеры могут использовать привычное для себя локирование и в MetaTrader 5, получив доступ ко всем преимуществам более мощной и скоростной платформы.
«Зачем пользоваться двумя платформами, когда все можно делать в одной? — задается вопросом глава MetaQuotes Software Corp. Ренат Фатхуллин. — MetaTrader 5 не просто мультирыночная платформа, теперь она учитывает особенности этих рынков. Для фондовых трейдеров мы предлагаем неттинговую торговую систему, а для форекс-трейдеров — привычную хеджинговую».
В новом MetaTrader 5 также добавлена возможность тестирования торговых роботов и индикаторов по реальной тиковой истории. Это повышает точность отчетов о тестировании и оптимизации торговых роботов, и снижает риски потерь для трейдеров. Еще одно новшество MetaTrader 5 — встроенный чат. Прямо в платформе теперь можно общаться с другими трейдерами, обсуждать финансовые новости и торговые стратегии.
Кроме того, руководство пользователя стало намного полезнее. Этого удалось достичь за счет новой подачи материала: вместо текста теперь намного чаще используются иллюстрации, пояснительные схемы, интерактивные изображения и видеоролики. Объем текста уменьшился, но его информативность возросла.
Скачать новую версию MetaTrader 5 и протестировать хеджирование можно по ссылке.
_landy, уверяю можно открыть лонг и шорт по одному инструменту на одном счете)))
Даже тут видно явный подтекст.
причин оставаться на MetaTrader 4 больше нет
То есть ребята уже несколько лет занимаются тем, что убеждают всех перейти на MT5, но что то никак.
От себя скажу — на MT4 программировать было В РАЗЫ ПРОЩЕ! Зачем усложнили то все?
kbrobot.ru, вы ошибаетесь.
MetaTrader 5 используется более 100 брокерами по всему миру и их количество растет. Сейчас мы расширили функционал и дали возможность переехать с морально устаревшего MetaTrader 4 на новую платформу.
«В разы проще программировать на MQL4» — это откровенная ложь. Оба языка имеют один компилятор и на 99% одинаковы, если смотреть как нижнюю базу функционал MQL4. При этом MQL5 на голову выше по своим возможностям.
С выходом новой версии в MetaTrader 5 стал доступен мультиинструментный и распределенный тестер торговых стратегий на реальных тиках, что повышает качество анализа.
Если сравнивать МТ5 с соседями по торговле на российском рынке, то он предлагает в разы быстрее стакан котировок, обновление графиков и исполнение сделок.
kbrobot.ru, вы просто транслируете абсолютно лживые (специально сделанные несколькими товарищами, они старались) доводы про язык и платформу.
То, что вы заявляете, «МТ5 хуже МТ4», показывает просто чудовищное незнание реальности. При таком уровне знаний странно выступать и делать такие заявления.
kbrobot.ru, вы осознанно говорили неправду, создавая впечатление, что знаете предмет разговора.
Предмета не знаете, МТ5 не использовали и не пользуетесь.
kbrobot.ru, чего извиняться?
У вас другая задача. Прочтите свои заявления в этой теме и задумайтесь об извинениях с вашей стороны.
MetaQuotes Software, Вы меня обвинили во лжи, хотя я как потребитель товара просто сказал Вам свое мнение. Вы не маркетолог. Вы обычный программист на зарплате и поэтому НЕ ПОНИМАЕТЕ, что мнение потребителя ЧАСТОЕ МОЖЕТ отличаться от Вашего. Эти грешат многие IT компании. И я тоже иногда, кстати.
Вы фактически назвали меня вруном. Мол я даже не пользовался MT5, что является бредом и ложью с Вашей стороны.
Вот доказательства. Это видеоотчет о реализованном работе 7 месяцев назад. Видеотчетов мало, потому что и заказывают мало под MT5.
Поэтому Ваше утверждение — просто обычно оскорбление!
Значит вы, зная МТ5, будучи программистом, рекламируя свои услуги и беря заказы на разработку программ под Метатрейдер, делаете такие заявления совершенно осознанно.
Просто вы не ожидали, что вам оппонировать будут.
Александр, используйте профили, которые позволяют менять представления экранов и мониторов побольше.
Для 60 чартов спасение только в профилях. Вот описание шаблонов и профилей.
А как вы предлагаете работать с 60 открытыми графиками (10 инструментов по 6 таймфреймов)?
Может вы путаете шаблоны с профилями? Профили (страницы, слои, дашборды, итд как их обычно называют в аналогичных программах) замечательно и быстро переключаются:
MetaQuotes Software, хрен там одинаково программировать.
Может для вас и одинаково, но вы не учитывается тот факт, что большинство трейдеров не являются программистами, тем более программистами профессионалами.
Я, например, ни один свой индикатор и робот пока что не смог перевести с МТ4 на МТ5. Вылезает разная херня, в которой откровенно не хочется разбираться пока работает МТ4. Если уж сильно припрет, то конечно придется.
Вы конечно можете сказать, что нужно обратиться к специалисту. Но пардон, я свои коды в процессе разработки меняю по 40-50 раз на дню. К программисту с ТЗ с этим не набегаешься. То, что я делаю за день, займет при таком раскладе полгода.
McDuck, а вы сравните рядом Квик и МТ5 на одном и том же торговом счету.
Это легко сделать у Открытия — на одном счету торговать с двух платформ параллельно. Как минимум, отпад челюсти гарантирован от скорости реакции, а потом уже от функционала.
Нельзя же сидеть на старом и закрывать глаза на изменения мира. Мы вот сами боремся против себя, выпуская новые платформы и пересаживая на новые версии.
McDuck, справедливости ради именно для физиков МТ4/5 (если про биржу то 5) один из лучших торговых терминалов. Все интуитивно понятно и уже преднастроенно. Т.е., терминал идеально решает задачу: посадить человека за комп и что бы он сразу понял как кнопки жать. Плюс встроенный си«подобный язык, тестер стратегий и с недавнего времени возможность использовать облачные (очень дешевые) вычисления для прогонки тяжелых стратегий с кучей параметров.
Для юриков или „тру“ трейдеров наверное МТ5 простоват.
Good Amigo, юрики ничем не отличаются от обычных трейдеров.
Всем нужна скорость, функционал, простота и стабильность. А именно это и дает Метатрейдер 5.
Тру(тру юрики) трейдеры на самом деле часто усложняют свою инфраструктуру, так как на рынке годами не видят готовых мощных систем.
Поэтому они начинают на все смотреть в режиме «мне ничего не надо, дайте апи и потоки данных, я сам все сделаю». Они начинают критиковать, считая, что весь мир состоит из них и таких как они.
На самом деле мир состоит из большого количества независимых трейдеров, которым нужны решения на уровне айфона.
Кликнул и получил. И никаких мучений с подключением датафидов, сторонних приводов и интеграциями.
А когда нужны дополнительные возможности, можно прямо из терминала в пару кликов выбрать готовые и безопасные приложения из встроенного маркета.
В MetaTrader 5 Market уже 2 000 нативных приложений в виде роботов, индикаторов, панелей и тд.
Good Amigo, это совершенно не так.
Маркет растет со скоростью 20 программ в сутки, около 400 новых сигналов в сутки, и зарегистрировано больше 1.1 млн аккаунтов (каждый день рост) и тд.
Сайт на 7 языках — что представляет собой огромнейший объем информации. Вы же не думаете, что мир Россией ограничен? Она занимает маленькую часть.
Вообще хронику развития сайта можно посмотреть по тайм ленте: https://www.mql5.com/ru/wall
MetaQuotes Software, вы читать не пробовали что вам пишут? Я ни слова не сказал о поставщиках контента, я сказал о КЛИЕНТАХ их просто нет. Вы создали рыночную площадку на которой тысячи продавцов и десяток покупателей. Мертвым маркет я назвал именно из-за отсутствия покупателей и самое главное из-за отсутствия «дорожной карты» по привлечению новых покупателей.
Простой пример как вы сами выкопали себе яму и в ней сидите:
Например сервис сигналов, в этом сервисе есть один забавный нюанс — секретный расчет рейтинга сигнала, правила расчета супер секретны, но если рейтинг ниже супер секретного значения то сигнал не выводиться на торговую площадку в терминале. Это как если бы вы пришли на рынок и видите помидоры (с надписью роспотребнадзор одобряет) но при попытке узнать критерии оценки роспотребнадзор просто снисходительно улыбается. Вы будете покупать помидоры? Нет не будете, т.е., из-за действия росподтребнадзора продавец теряет клиента, просто потому что кто-то решил за клиента что ему нужно.
Вы можете возразить, что все сигналы выводятся в общий рейтинг на сайте (ну после простой проверки временем 1 мес и т.д.). Но я вам хочу привести опять аналогию с рынком. Вот вы не покупатель который не захотел покупать помидоры не понятно как проверенные на качество. Но вы считаете что способны сами оценить качество помидоров. Тут вам говорят, что где-то там в конце рынка, пройдя по лужам, проползя на брюхе по грязи есть еще лотки с помидорами. Что вы сделаете как покупатель? Да вы развернетесь и свалите с этого рынка с его больной на голову администрацией (аналогия с маркетом в терминале и заход в общий рейтинг через сайт понятен?).
Какие предложения (ну что бы не быть критиканом):
Вы либо убираете черные ящики расчета рейтингов и т.д., либо
1) выводите все сигналы после простой проверки (месяц существования, кол-во сделок и т.д.чего там сейчас у вас)
2) заводите в маркет/сигналы нормальную возможность по сортировки сигналов по критериям клиента (как сделано на сайте)
3) выводите что-то типа таблицу «лидеров/проверенных товарищей» т.е., рейтинг который в первую очередь открывается при заходе на вкладку сигналы. Условия попадания в рейтинг должны быть ОТКРЫТЫМИ, ну например: срок > 6 месяце, капитал поставщика > 1000$, просадка за последние 3 месяца «хетжирование, локирование, открывая встречные позиции по одному и тому же финансовому инструменту.»
это как? купил доллар, продал доллар, и у тебя типо 2 позы? или как?